内部モデル
DFAST市場ショックの軟化はゴールドマンに有利だが、比較可能性は混乱
トレーディング・ブック・テストの微調整により、銀行とFRBの損失予測のギャップ拡大が明らかに
EBA、モデル承認プロセスの迅速化に向けた規則改正を検討
Risk Live: 承認プロセスの負担軽減は銀行と監督当局の助けになる
「モルモットになった気分」-IMAをいち早く採用した企業の教訓
Risk Live: 野村のエッペルライン氏、例外的なバックテストへの柔軟なアプローチを奨励
農林中金、スロッティングアプローチの依存度を切り下げ、A-IRBの範囲を拡大
バーゼルIII縮小後、銀行モデルは回復基調に
米国はバーゼルから望むものを得たと元規制当局者
米財務長官が規制の「アウトソーシング」を非難した後、テーブルにとどまるよう要請
バーゼルIIIへの移行でBNPパリバのオペリスク費用が60％増加
オペのRWAの3分の2以上を支えていたAMAモデルの棚上げに伴う吹き飛ばし
日本、バーゼルIIIと時間厳守の落とし穴
キャピタルフロアの段階的導入延期は、欧米が揺らぐ中、日本金融庁にとって最悪の選択肢となる可能性があります。
サンタンデールのオペレーショナルRWAと証券化RWAが過去最高を更新
バーゼルIII施行前にオペリスクが過去最高を記録
カナダの銀行の新しいCVAマシンのボンネットを覗いてみましょう。
国内トップディーラーの情報開示は、FRTB改革がデリバティブの潜在的損失に対する資本計量をどのように再構築しうるかを初めて垣間見せるもの。
バーゼルIIIでラボバンクのクレジットRWAを620億ユーロ削減
銀行、1月1日の改革実施前夜に企業ポートフォリオをA-からF-IRBに変更
VARモデルの足元を固める市場のニー・ジャーク
ボラティリティの回復に伴い、銀行のアルゴが伸び悩んでいることを示すバックテスト例外の増加
内部モデルの存続が金融の安定に不可欠な理由
リスク・クオンツ、標準的手法への移行が群れを形成しシステミック・リスクを高めると指摘
日本の規制当局はバーゼル規制を堅持。
邦銀、バーゼルIII導入の遅れでライバルに不利になることを懸念
バーゼル、服装規定に反抗するメンバーで制服に陰り
バーゼルIII基準から乖離するルールメーカー、比較可能性の目標に水を差し、公正競争への懸念に拍車
迫り来る米バーゼル最終草案、IRB救済を求める声に拍車
専門家は、20年分のデータが信用リスクモデルを標準的アプローチよりも適切なものにしていると述べています。
SEBのRWA、今後の要件で過去最高に
90億スウェーデンクローネの追加拠出でCET1比率はパンデミック後最低に
UBS、バーゼルIIIのRWAへの影響を和らげ、クレディ・スイス統合のための時間を獲得
レガシー資産を統合し、来るべき規制上の課題に備えるための貴重な時間を確保。
欧州委員会、FRTB変更の可能性について「リスニングモード」に
英国がバーゼルIIIの開始を2027年に延期した後、延期または緩和措置が検討課題に
EBA、新たな資本フロアに起因するダブルカウンティングに対処へ
モデルリスクに対するEUの既存の資本加算は、内部モデルに関する新しいバーゼルのフロアと重複することになります。
EUのIMAユーザー、リスクチャージの圧縮で優位性を維持
6月までの12ヵ月間の市場RWA総額の増加は、SAのみを利用する銀行よりも鈍化
ゴールドマン、パンデミック以来最高額のVAR違反を記録
第3四半期に34行で合計9件の情報漏えい
モルガン・スタンレーのCVA資本費用は第3四半期に42％急増
シンプル・アプローチ出力の急増でRWAは2020年以来の高水準に
みずほ、バーゼルフロアから最も厳しい資本引き締めに直面
RWA完全水没でコア資本比率244bp低下、邦銀メガバンクで最も急低下
バーゼルIIIでシンガポール上位銀行のRWAが780億ドル削減
信用リスクとオペレーショナル・リスクの再調整により、DBS、OCBC、UOBが2桁の落ち込み