米銀、パンデミック以降で最も多くのVAR超過を記録
第2四半期において、ディーラーの測定値は取引在庫価格の変動を34回にわたり過小評価しておりました。
米国銀行は第2四半期、過去5年間で最多となるバリュー・アット・リスク（VaR）バックテスト違反を記録しました。これは関税を巡る懸念が、新型コロナウイルス感染症の発生以来最も深刻な形でモデルに負荷をかけたためです。
実際の価格変動がVAR予測を34回も不意打ちする事態が発生しました。これは2020年第1四半期（銀行が前例のない207件の超過を記録したが、緊急事態を考慮して規制当局がほぼ無視した）以来の最多記録です。その後、中央銀行が急いで金融引き締めを行った2022年第2四半期に最も多くの超過が発生していました。
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