SA-CCRに基づく取引間ネッティングへの期待が高まっている
銀行は、米国債レポ取引の清算に伴う資本コストを削減するため、バーゼルIII最終段階における規制変更を求めています。
銀行業界では、来週公表予定の米国銀行規制当局による改訂版バーゼルIII最終案が、米国債レポ取引を含む清算済みポートフォリオに対する資本要件の引き上げを回避するとの見方が強まっています。
2023年7月に公表された資本規制の草案では、銀行が資本目的で異なる清算対象商品間で相殺計算を行うことが禁止される見込みでした。
これは、2023年の提案がカウンターパーティ信用リスクの自己資本要件計算における内部モデル使用の選択肢を排除し、銀行に標準的手法の採用を義務付けたためです。業界が提唱する修正案は、欧州の規制当局が採用した場合、同地域における顧客清算業務の自己資本要件引き下げにも、より限定的ながら寄与する可能性があります。
業界関係者は「規制当局は問題を理解しており、おそらくこの課題を解決する提案を検討中です」と述べています。
カウンターパーティリスクに関しては、内部モデル法（IMM）では、レポと先物
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