メインコンテンツに移動
Risk Quantum Banks
Risk.net

野村のFRTBモデル、導入初年度で33%のコスト削減を達成しました

トレーディングデスクが新しいIMAの利用を承認、3月末の資本賦課で2,250億円の緩和措置を獲得しました。

期待ショートフォールを中心とした新しいモデルにより、野村は、トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）に基づく内部モデルアプローチ（IMA）を世界初導入し、3月末時点で市場リスク費用を3分の1削減することができました。

FRTBの監督用語で「グリーンゾーン」に分類されるIMA承認を受けた取引デスクの資本賦課は合計で7,570億円（5億1,400万ドル）となり、FRTBの改訂標準的手法で計算した場合よりも2,250億円減少しました。標準化のみを適用する「レッドゾーン」のデスクや、簡素化された処理対象のコモディティポジションの一部を含む、取引台帳全体の賦課は、その結果33％減少しました。

!function(e,n,i,s){var d="InfogramEmbeds";var o=e.getElementsByTagName(n)[0];if(window[d]&&window[d]

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。

当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。

追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。

このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。

追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

Sorry, our subscription options are not loading right now

Please try again later. Get in touch with our customer services team if this issue persists.

New to Risk.net? View our subscription options

詳細はこちら リスク・クォンタム

Most read articles loading...

You need to sign in to use this feature. If you don’t have a Risk.net account, please register for a trial.

ログイン
You are currently on corporate access.

To use this feature you will need an individual account. If you have one already please sign in.

Sign in.

Alternatively you can request an individual account here