市場リスク
ユニクレジット、2024年の欧州VAR侵害ランキングで首位に
スウェーデン銀行、コメルツ銀行、ソクジェン、ボラティリティに何度も見舞われたモデルユーザーたち
UBSのCVA費用、新市場リスク制度下で30％急増
これまでのFRTB導入企業の中で最も高い割合のインパクト
CCARの方法論は、FRBの透明化推進の最初の一瞥を与えるかもしれません。
グローバル・マーケット・ショックと新たなプライベート・エクイティ待遇の詳細を求める業界関係者の声
UBS、FRTBに標準的アプローチを採用-今のところ
スイスの銀行、内部モデルを廃止する最大手のひとつに。
カナダの銀行の新しいCVAマシンのボンネットを覗いてみましょう。
国内トップディーラーの情報開示は、FRTB改革がデリバティブの潜在的損失に対する資本計量をどのように再構築しうるかを初めて垣間見せるもの。
綱引き：ECのFRTB妥協案は万人を満足させられない
リークされた協議案では、グローバル銀行と地方銀行の対立は解消されそうにない模様
信用不安で米銀のIRC要件が2022年の高水準に
JPモルガンとBofA、第4四半期は3桁の急上昇でリード
米銀、第4四半期の取引赤字日数が急増
UBSアメリカズとスティーフェルが2024年最悪の四半期取引で銀行をリード
キャピタル・ワン、UBSアメリカズが2024年のSVARウィンドウ調整を推進
ルックバック期間の変更、米銀の半数以上を銀行コンビが担当
米ディーラー、2023年半ば以降で最多のVAR違反件数
第4四半期の市場の混乱は、システミック銀行と地方銀行のモデルにも影響を与えました。
HSBCのSVAR、金利感応度で過去6年で最高を記録
2024年最終四半期の高水準の測定値により、関連RWAは130億ドルに増加
バーゼル、服装規定に反抗するメンバーで制服に陰り
バーゼルIII基準から乖離するルールメーカー、比較可能性の目標に水を差し、公正競争への懸念に拍車
仏銀の株式VAR、数年来の高水準に急上昇
BNPパリバ、クレディ・アグリコル、ソクジェンの第4四半期決算は、ボラティリティの影響により、近年稀に見る水準に上昇
バークレイズのSVAR、2024年に過去最高を記録
マクロと株式が年末の急騰を牽引するも、市場RWAは減少
EUの銀行、信用評価の調整に基本的な勘を示す
CVAへのシンプルなアプローチは、カウンターパーティーリスクについてより複雑なモデルをすでに使用している一部の人々にとっても魅力的です。
トランプ乱高下でバリュー・アット・リスクが急落する可能性
トレーディング・リスク・モデルは静かな市場で訓練され、ボラティリティは今迫っています。
EUとの板挟み：FRTBの時期をめぐりディーラーが衝突
最大手銀行が欧州委員会に実施延期を要請、しかし議員の選択肢はそれだけではない
欧州委員会、FRTB変更の可能性について「リスニングモード」に
英国がバーゼルIIIの開始を2027年に延期した後、延期または緩和措置が検討課題に
豪州FRTBプロジェクト、スケジュール不透明でペースダウン
市場リスクの専門家は、内部モデル導入に拍車をかけるため、アプラがNMRF制度を軟化させるかもしれないと考えています。
バーのFRB離脱はバーゼルIIIを遅らせる可能性が高いが、破壊はせず
バーの後継者候補が注目する市場リスク、オペリスク、レバレッジ比率
デフォルトと信用スプレッドリスクがカナダの銀行のFRTB手数料を牽引
バーゼルIIIの新開示資料で内部モデル廃止後の市場リスク構成が初めて明らかに
2024年を振り返って：市場が一息つく中、企業は集中力を転換
大きな危機やルールの期限がない中、金融会社は戦略、サービス、慣行を刷新
EUのIMAユーザー、リスクチャージの圧縮で優位性を維持
6月までの12ヵ月間の市場RWA総額の増加は、SAのみを利用する銀行よりも鈍化
ドイチェのIRC、80億ユーロを突破 4年ぶりの高水準
BNPパリバ、INGの第3四半期における信用イベントリスク引当金の減少とは対照的に、信用リスク引当金が急増