市場リスク
2024年を振り返って：市場が一息つく中、企業は集中力を転換
大きな危機やルールの期限がない中、金融会社は戦略、サービス、慣行を刷新
EUのIMAユーザー、リスクチャージの圧縮で優位性を維持
6月までの12ヵ月間の市場RWA総額の増加は、SAのみを利用する銀行よりも鈍化
ドイチェのIRC、80億ユーロを突破 4年ぶりの高水準
BNPパリバ、INGの第3四半期における信用イベントリスク引当金の減少とは対照的に、信用リスク引当金が急増
ゴールドマン、パンデミック以来最高額のVAR違反を記録
第3四半期に34行で合計9件の情報漏えい
農林中金の市場RWA、第3四半期は342％増加
FRTB制度で銀行のCET1比率が117bp低下
マーケッツ・テクノロジー・アワード2025 受賞者レビュー
銀行と規制当局がカウンターパーティーの死角に狙いを定める中、今年のMTAではベンダー各社がしのぎを削る展開に
テクノロジー・ベンダー・オブ・ザ・イヤーヌメリックス
リスクアワード2025：FincadとPolyPathsの案件がカバレッジを拡大、AADとクラウドリファクタリングがスピードを向上
バンク・リスク・マネージャー・オブ・ザ・イヤーインテサ・サンパオロ
リスクアワード2025市場リスクチームは、FRTB内部モデルの課題を克服するための新しいツールを開発しました。
バーゼルIII導入でABCの市場RWAが急増
中国の銀行、第3四半期の市場リスク急増でトレンドに逆行
Finmaの上乗せによりUBSの市場RWAは8年ぶりの高水準に
スイス規制当局、IRCの満期ミスマッチリスク軽減に14億ドルを追加
コメルツ銀行の賭けでウニクレディトのモデルRWAが62.5％増加
ドイツ株のトータル・リターン・スワップがVARとSVARの構成要素を増大
バークレイズとHSBCがFRTB内部モデルを選択
しかし、英国のペアが2026年1月のバーゼルIII本稼働に間に合うように承認を追いかける可能性は低い。
スタンシャートの市場RWAが8年ぶりの高水準に
顧客主導のRWA展開で市場リスク・エクスポージャーが32億ドル増加
UBS、クレディ・スイスのレガシー・ポジションに関する3件のVAR違反の記録
市場のボラティリティと撤退関連コストで資本金増加のリスク
IMAの効率化にもかかわらず、ボラティリティがナットウエストの市場RWAを押し上げ
モデリング範囲の拡大による3億7300万ポンドの節約は、VARとSVARの測定値の上昇に覆い隠されています。
SVARの急増でドイチェの市場RWAは20％増加
FIC部門のリスク・ポジションが過去3年間で最高を記録
バーゼルIII規制の最終決定がまだの9カ国
トルコと南アフリカは最終草案が公表されず、最悪の出遅れ国
FDICのマッカーナン氏、バーゼルIII最終段階での単一資本スタックを希望
バーの一部撤回提案に反発 共和党理事、オペリスクの枠組みも標的に
クレディ・アグリコルのSVARが7年ぶりの高水準に
2024年1-6月期平均で14％上昇
除外：規制当局は事前ヘッジの議論に決着をつけられるか？
規制と原則のどちらで決着をつけるか、市場関係者の意見が対立
バーによるバーゼルIIIの最終改正に関する数字分析
FRB副議長による大手銀行の資本規制緩和案は、まだ重要な詳細を欠いています。
ゴールドマン、新たな金融リスク責任者を任命
ジョシュ・シフリンが昇進し、トレーディング監督を含む戦略と財務リスクを統括
市場リスク規制縮小の恩恵を受ける米銀14行
FRBがバーゼルIII最終案を変更すれば、トレーディング業務が限定的な地方銀行は、コストのかかるFRTB規制の対象外となります。
FRBによるバーゼルIIIの後退で清算機関の資本が減少
顧客清算取引はCVA手数料およびG-Sibサーチャージ計算の対象外となる、とバー氏