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一部の銀行が EBA のストレステストを優秀な成績でクリアした理由

4行は実際に自己資本比率を引き上げましたが、米国子会社は最も大きな打撃を受けました。

Arrows in the bull’s-eye of an archery target

欧州銀行監督局（EBA）が8月初めに最新のストレステストの結果を発表した際、テストに参加した64行のうち4行が、これまでの見方を一転させました。深刻な悪化シナリオにおいて資本が減少するのではなく、テストで想定された3年間のシミュレーション期間中に資本が増加したのです。

その秘密は、貸倒損失を抑制するための保守的な信用リスク管理と、他の損失要因への露出を限定したことでした。一方、他の銀行では、営業損失とリスク加重資産（RWA）の増加が、普通株式Tier 1（CET1）の減少の主要因となりました。さらに、今年のテストでは金利上昇シナリオが想定され、強いネット金利収入（NII）を継続的に生み出す能力を有する銀行に有利に働きました。

関連外国銀行、米欧のストレステストでCET1の減少がより深刻に

海外子会社の強力な初期資本バッファーが過大な打撃で侵食

「彼らは主に信用リスクにさらされており

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