バークレイズ、FRTB IMA申請に選別的アプローチ

バークレイズは、新たな市場リスク資本規制の下で、内部モデルの使用承認を求める取り組みに集中的なアプローチを維持しています。英国銀行のシニア・リスク・マネジャーによると、モデル承認を申請するのは、参入のためのテストに合格する可能性が「十分にある」商品に限られるとのことです。

バークレイズのグループ・リスク・クオンツ・アナリティクスのディレクターであるナブニート・マサー氏は、次のように述べています。「私たちは、『一歩ずつ慎重に』とは言いませんが、成功の可能性があると思われる分野に焦点を当てているところです。」

英国の銀行は現在、2027年1月にトレーディング・ブックの抜本的見直しの対象となる予定です。FRTBの下では、銀行は、一連の妥当性テストに合格すれば、自己資本要件を計算するために独自のモデルを使用することができます。あるいは、規制当局が設定した標準的手法（SA）を使用することもできます。

内部