バーゼルIIIの見直しがEUの銀行の信用RWA再編の引き金に
A-IRBは3分の1減少、F-IRBは2倍以上、標準的アプローチは4分の1増加
2025年第1四半期に信用リスクに関するバーゼルIII改革が実施されたことで、欧州連合（EU）の銀行はリスク加重資産（RWA）の算出方法を大幅に見直しました。リスク・クォンタムが分析した16の金融機関全体では、先進的内部格付ベース（A-IRB）アプローチによるRWAは32.6%減少しました。
A-IRB方式で算出されたRWAの合計は、昨年末の2兆300億ユーロ（2兆3900億ドル）から3ヵ月後には1兆3700億ユーロに減少。この不足分は、基礎的IRB（F-IRB）手法によるRWAが144.9％急増し、7,348億ユーロに膨らんだことで相殺されました。標準的手法によるRWAも増加し、26.3％増の1兆2700億ユーロ。
株式エクスポージャーに対する単純リスクウェイト・アプローチの利用は激減し、RWAは2,003億ユーロからわずか152億ユーロへと92.4%減少
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