ダンスケ、ヘッジ見直しでCVA資本コストを44％削減

- Lea MokそしてLorenzo Migliorato
- 2025年7月28日

デンスケ銀行は、バーゼルIII最終規則の下、運用開始から6ヶ月が経過した時点でヘッジを再編成し、信用評価調整（CVA）の所要自己資本を第2四半期に過去最低水準に抑制しました。

CVAのリスク加重資産（RWA）は43.6％減の20億クローネ（2億2,870万ドル）となり、同行は「ヘッジの最適化」が減少の要因としています。これは、2014年第4四半期にダンスケがCVAの資本計上を開始して以来、最も軽い資本要件となりました。

この削減の大部分は、CVAの標準的方式（SA-CVA）に基づくRWAから生じたもので、43.6％減の15億クローネ。基本的方式によるRWAは9.3％減の5億4,300万クローネ。

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