ストレステスト
CCPはショックへの耐性を高めることができたのか？
データによると、大半のCCPはイラン戦争による混乱を乗り切ったようですが、ショックの頻度が徐々に影響を及ぼし始めています
混合モデルフレームワークにおけるテールの調整
ファットテール特性を再現するために、ガウス分布とスチューデントのt分布を組み合わせたデータ生成器をご紹介します
米国の銀行は、DFASTの自己資本下限値がより高い水準に集中している
2018年以降、最も低いと予測される自己資本比率は390bp上昇しました
DFASTの平均化改革は、検査対象となった銀行の75％に影響を及ぼす見込み
2025年と2026年の両方で調査対象となった22の金融機関のうち、16行はCET1比率の低下幅が拡大することになります
AIエージェントは、信用リスク管理者になれるかも……あと一歩
Risk Live：銀行関係者によると、信用ストレステストは自動化できる可能性があるものの、最終的な責任は依然として人間が負うとのことです
米国の11行が、自己資本比率が過去最低水準でDFASTを終了した
BMO US、RBC US、TD USの3社のみが、レバレッジ比率およびSLR比率のいずれにおいても最低水準にとどまっています
OCCのデフォルト基金計画が、清算機関間の亀裂を浮き彫りにしている
リテールブローカー各社（ただしロビンフッドを除く）は、オプション取引の急増を受け、デフォルト基金への拠出金の新たな配分案に反対しています。
DFAST 2026：SCBの凍結措置により、16行の資本緩和が認められず
DFASTの減少幅が小さければ、多くの金融機関にとって余裕が失われていたでしょうが、ファースト・シチズンズはSCBの上昇を回避しました。
6行がDFASTバッファーの全額要件を満たせず
DB USAとHSBC North Americaが、オールインCET1比率において最大の不足額を計上した一方、新規参入のFirst Citizensも基準を満たせませんでした。
ボウマン氏によると、FRBはまもなく「テーラード・キャピタル」の基準を変更する
銀行各社は、規制当局が、より厳しい資本規制の発動条件を経済成長に連動させることを期待しています
危機？どれのこと？ECBのストレステストが海峡を見落とした経緯
銀行には地政学的ショックシナリオを策定するよう求められましたが、一部の銀行は主に関税に焦点を当てていました
アメックス、開示再開に伴い米銀の中で最高のLCRを記録
30日間のストレステストシナリオでは、小売および契約関連の資金フローが中心となっています
デリバティブ取引の急増がアルラジ銀行の流動性構造を一変させた
ストレスシナリオに基づく資金流入・流出の急増により、純資金流出額が2021年以来の最低水準に減少しました
期待、不安、そして「大混乱」――SR 11-7の突然の終焉
銀行各社は、モデル見直しを優先できる機会を歓迎していますが、今後の政策変更やAIについては懸念を抱いています
EBA、監督報告データの抜本的な見直しを提案
今回の刷新により、データポイントの数を削減し、重複するレポートを統合します
金属相場の急騰により、LMEのストレス損失が過去最高水準に
第4四半期、評価損と流動性負担が過去最高を記録しました
2026年のオペリスクトップ10：サイバーリスクが首位を維持、AIリスクが5位にランクイン
サードパーティおよびアウトソーシングに関するリスクが第3位に上昇し、不正・金融犯罪が地政学的リスクをわずかに上回りました
金利変動の横風がIRRBBチームを直撃
政治的な介入や矢継ぎ早な法改正が、銀行のキャッシュフロー予測モデルに打撃を与えています
メソドロジーの変更により、ユーレックスの流動性義務が過去最高を記録
オフセットの対象を民間部門の証券に限定すると、推定される仮想債務が79％増加します
会員集中度の上昇に伴い、フォレックスクリアのストレス損失が急増
主要5行の市場シェアが9ポイント上昇、ストレス損失は6年ぶりの高水準に
カナダの銀行では、流動性への圧力が高まっている
RBC、TD、スコシアバンクにおいて、デリバティブおよびレポ取引がLCRのキャッシュフローを押し上げております。