ストレステスト
CCPがEUの新たなオープンアクセス推進を巡り激しく対立している
Cboe Clearは相互運用性の強化を望んでおりますが、ユーロネクストは反対の意を述べています。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
シティグループが、FRBの2年間のSCB平均値を資本目標として採用する初の金融機関となる
銀行の12.8％のCET1目標は、提案されている平均化ルールを反映しており、資本目標を24億ドル引き上げております。
イングランド銀行は、プライベートクレジットリスクに関するシステム全体のテストを実施する予定
ファースト・ブランズ社とTricolor社の倒産を受け、サブプライムローンへの懸念が高まる中、銀行は市場調査を実施する方針です。
ボウマン氏、FRBのG-Sibサーチャージの変更が差し迫っていると述べる
ストレステストに関する協議が先に行われ、eSLRがそれに続きます。バーゼルIIIの最終段階にはより長い時間がかかる見込みです。
連邦準備制度理事会のバー氏は、金利リスクに関する規則のさらなる検討が必要であると述べる
また、元監督の副委員長は、自身が再起草したバーゼルIII案はNMRFを緩和する内容であったとRisk.netに述べています
FRBへの異例の申し立てが認められた後、モルガン・スタンレーSCBの差し押さえ解除により42億ドルが解放されました。
銀行のバッファーが170ベーシスポイント低下し、規制対象の米国銀行における平均引き下げ幅は66ベーシスポイントに拡大しました。
DFASTのモノカルチャー自身が自分の試練となる
ストレステスト開示の頻度と範囲が減少したため、銀行によるFRBモデルの模倣を監視することが困難となっております。
銀行はERMを義務として扱っています――たとえ義務でなくとも。
新たな調査によりますと、80％以上が、ERMに関する監督当局のガイダンスまたは期待に沿って行動していることが明らかになりました。
DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見
米国銀行のEVE透明性に関する進展、上半期ではなし
調査対象の銀行のうち、長期金利感応度の主要指標に関する数値を開示しているのは半数に満たない。
米銀、ストレステストにおける資本バッファーにおいて過去最高の緩和が見込まれる
ストレステストの結果が良好である中、平均バッファーは62ベーシスポイント低下しました。
米国のG-Sibsの流動性バッファーが、記録的なネットキャッシュ・アウトフローの中で膨らんでいる
中央値のLCRは114.7％に低下し、パンデミック以降で最低水準となりました。
一部の銀行が EBA のストレステストを優秀な成績でクリアした理由
4行は実際に自己資本比率を引き上げましたが、米国子会社は最も大きな打撃を受けました。
外銀、米国および EU のストレステストにおいて CET1 の大幅な低下を見込む
海外子会社の堅調な初期資本バッファーが、過大な打撃により損なわれました。
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。
EBAのストレステストでサンタンデール銀行のローンポートフォリオが最も大きな打撃を受ける
64の金融機関の模擬信用損失は3,940億ユーロを超え、前回調査から14%増加
91%の銀行がレジリエンスリスク専門チームを設置
最新の調査によると、規制圧力により、IT やサイバー分野を超えた、より広範なレジリエンスの枠組みが構築されています。
LBBW、EBAのストレステストでレバレッジの最低基準に違反
悪化シナリオでは、64行の銀行でCET1資本が2,290億ユーロ減少する見込み
オランダは EU のカウンターパーティリスクの主な発生源なのか
2025年のECBストレステストの結果、専門家が探索的シナリオの結果に驚き
バー氏、銀行監督テストの弱体化を非難
FRB総裁、好況時の規制緩和は危機を招くと警告