BoEの最新CCPストレステストにおいて、LMEが最も深刻な影響を受けた
カバー2清算シナリオにより、デフォルト基金の半分以上が消滅しました。
イングランド銀行が実施した最新のCCP(中央清算機関)ストレステストにおいて、LMEクリアは再び最も深刻な影響を受けた清算機関として浮上しました。同機関のデフォルト基金の半分以上が、本テストのより厳しいシミュレーションにおいて消費される結果となりました。
主要な清算会員2社のデフォルトを想定した「カバー2シナリオ」とストレス市場環境を組み合わせたシミュレーションでは、LMEクリアはデフォルト会員の資源を超える1億ポンド(1億1700万ドル)の損失を吸収するために、デフォルト基金の12%を使用すると予測されました。 当該清算会員のポジション清算に伴う追加費用を考慮すると、デフォルト基金の利用率は53%に上昇し、3億5500万ポンドの超過損失をカバーすることとなりました。
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