ストレステスト
一部の銀行が EBA のストレステストを優秀な成績でクリアした理由
4行は実際に自己資本比率を引き上げましたが、米国子会社は最も大きな打撃を受けました。
外銀、米国および EU のストレステストにおいて CET1 の大幅な低下を見込む
海外子会社の堅調な初期資本バッファーが、過大な打撃により損なわれました。
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。
EBAのストレステストでサンタンデール銀行のローンポートフォリオが最も大きな打撃を受ける
64の金融機関の模擬信用損失は3,940億ユーロを超え、前回調査から14%増加
91%の銀行がレジリエンスリスク専門チームを設置
最新の調査によると、規制圧力により、IT やサイバー分野を超えた、より広範なレジリエンスの枠組みが構築されています。
LBBW、EBAのストレステストでレバレッジの最低基準に違反
悪化シナリオでは、64行の銀行でCET1資本が2,290億ユーロ減少する見込み
オランダは EU のカウンターパーティリスクの主な発生源なのか
2025年のECBストレステストの結果、専門家が探索的シナリオの結果に驚き
バー氏、銀行監督テストの弱体化を非難
FRB総裁、好況時の規制緩和は危機を招くと警告
EU企業、新たなアクティブアカウント運用テストの明確化を要望
Esma最終規則は負担を軽減するものの、企業はオンショア清算量の増加に備えることが必要
シティ、ストレステストにおける資本打撃の過小評価で米銀をリード
モルガン・スタンレーとウェルズ・ファーゴの内部予測も、FRBの計算よりも資本の回復力が高いことを示しています。
いまだにストレステストで米銀に遅れをとる外資系ディーラー
2024年の演習以降の業績改善にもかかわらず、IHCのCET1減少額は国内参加者の3倍
DFAST市場ショックの軟化はゴールドマンに有利だが、比較可能性は混乱
トレーディング・ブック・テストの微調整により、銀行とFRBの損失予測のギャップ拡大が明らかに
FRBのストレステストでJPモルガンの貸し倒れがますます拡大
予想される900億ドルの評価損は、22銀行全体のほぼ5分の1に相当
DFAST2025で7行が資本バッファーを満額に満たず
DB USAが最大の格差、G-SIB4行も完全要件を下回る結果に
関税騒動は市場リスク戦略の限界を試す
Risk Live: ボラティリティの高い市場は、より迅速なデータとよりダイナミックなリスクリミットの必要性を明らかにする
OCCの支払い義務、第1四半期は過去最高
流動性リスクが過去最高を更新する中、流動性資源は6.5%増加
転換期を迎えたCCAR。
FRBにストレステスト・モデルの公開を求め、銀行が資本利益を獲得する好機到来
ガウス分布のミックスでGenAIを打ち負かすことが可能
合成データはAIモデルの専売特許。新しい論文は、古い手法がまだ有効であることを示しています。
シナリオ、禁じ手、そして今後のリスクの形
金融市場のインフラにおいて、シナリオ分析はもはや選択儀式ではありません。しかし、企業が所有権の空白、ガバナンスのギャップ、コンプライアンス劇場の疲弊した仕組みと格闘する中で、一つの疑問が残ります。
FRB、透明性のUターンでストレステストモデルの公開に合意
米規制当局、新措置の9月30日期限を確約
ポッドキャストファブリツィオ・アンフーゾ、アルケゴスのような事象のコンピューティングについて
BOEクオンツ、ガウス分布とコピュレーを用いたトップダウンのカウンターパーティーリスクフレームワークについて議論
SVBから2年、EVEの透明性は低迷したまま
2023年以降、EVE数値の公表を開始した米国銀行はわずか3行のみ
EC当局者、NBFIのレポファシリティ立ち上げに「前向き
ISDA年次総会：EU、英国に続き市場ストレス時の臨時流動性ファシリティを導入か
BOE、システム全体と個別のストレステストを連動させる計画
一方、ECBはシステム全体のストレスモデルを拡大し、セントラル・カウンターパーティを含めることを望んでいます。