DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる

- Joshua Walker
- 2025年11月5日

連邦準備制度理事会（FRB）が2026年ドッド・フランク法ストレステスト向けに提案したモデル変更案が、過去2年間に適用されていた場合、米銀のストレス下における自己資本比率を平均29ベーシスポイント押し上げていたと、規制当局は試算しました。

これにより、ストレス下における普通株式等Tier1（CET1）資本比率が改善され、2年間でストレス資本バッファー要件が合計23ベーシスポイント（約2.2%）削減されていたことになります。

FRBは、一連のモデル更新とシナリオ変更を全て適用した場合、2024年のストレステストではストレステスト下におけるCET1比率が44ベーシスポイント、2025年には13ベーシスポイント改善していたと推定しています。

直近2回のストレステストの平均では、業務損失がCET1自己資本比率において49ベーシスポイント（bp）の最も大きな改善をもたらし

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