HSBCのSVAR、金利感応度で過去6年で最高を記録
2024年最終四半期の高水準の測定値により、関連RWAは130億ドルに増加
HSBC のストレス下のバリュー・アット・リスク（SVAR）は、モデル化された金利ショックに対する感応度の高 まりにより、2024 年後半に 6 年ぶりの高水準に急上昇しました。
この期間中、HSBCのSVAR（VARと同じ信頼区間でキャリブレーションされますが、1年間の過去の金融ストレス期間からの市場の動きを使用します）は3億9900万ドルとピークに達し、2018年後半に記録された4億900万ドル以来の高水準となりました。銀行はピークが記録された日を明らかにしていません。
SVARゲージの年間平均は2億8800万ドルで、2016年の3億9000万ドル以来の高水準。
同行はSVARの平均値が上昇した理由について、1年間に5回調整された1年間のヒストリカル・シナリオによって金利ショックの影響がより厳しくなったためとしています。ピーク時の数値は、「事業部門全体のリスク・プロファイルが一時的に変化
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