HSBCのSVAR、金利感応度で過去6年で最高を記録

- Lorenzo Migliorato
- 2025年2月27日

HSBC のストレス下のバリュー・アット・リスク（SVAR）は、モデル化された金利ショックに対する感応度の高まりにより、2024 年後半に 6 年ぶりの高水準に急上昇しました。

この期間中、HSBCのSVAR（VARと同じ信頼区間でキャリブレーションされますが、1年間の過去の金融ストレス期間からの市場の動きを使用します）は3億9900万ドルとピークに達し、2018年後半に記録された4億900万ドル以来の高水準となりました。銀行はピークが記録された日を明らかにしていません。

SVARゲージの年間平均は2億8800万ドルで、2016年の3億9000万ドル以来の高水準。

同行はSVARの平均値が上昇した理由について、1年間に5回調整された1年間のヒストリカル・シナリオによって金利ショックの影響がより厳しくなったためとしています。ピーク時の数値は、「事業部門全体のリスク・プロファイルが一時的に変化

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。

追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。

追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。