2024年の影響度：ボラティリティと信用リスクでクオンツは警戒を怠らず

- Naomi Cardona Castellanos
- 2025年2月14日

ボラティリティ・モデリングは、Risk.netのカッティング・エッジ・セクションが2024年に実証したように、クオンツ・ファイナンスの専門家を魅了し、苛立たせ続けているテーマです。昨年発表された22本の論文の中で、ボラティリティ・モデリングは繰り返し取り上げられたテーマでした。

フランスの国立ポン高等研究院（École nationale des ponts）のジュリアン・ギュイヨン教授（金融学）は、エキゾチック・オプションの価格決定とヘッジのための正確なスマイル・キャリブレーションを維持する裁定取引のない連続時間モデルを確立しました。この論文は、ニューラルネットワークに基づく1ファクター確率的局所ボラティリティ・モデルを使用して、SPXオプションとVixオプションのジョイント・キャリブレーション問題を解くという彼の以前の研究を引き継いだものです。ガヨンの努力により、彼はRisk.netの

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