JPモルガンのVAR、第1四半期に2度の制限解除
前四半期に発生した2件の規制当局によるバックテスト例外措置に加え、違反が発生。
JPモルガンは第1四半期にバリュー・アット・リスク・バックテストの破たんを2回起こしました。
1日の損失はVARの154％を超えたこともあれば、115％を超えたこともありました。同行はすでに第4四半期にVARの108%と262%のオーバーシュートを2回起こしています。
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