2024年下半期、SVARの急上昇が欧州のトレーディング・ブックを強化
ウニクレディトとUBSが過去半世紀で最もホットな指標でリード
いくつかの欧州銀行は2024年後半にストレス下のバリュー・アット・リスク（SVAR）で最高値を更新し、トレーディング・ブックの構成がよりショックに敏感なエクスポージャーにシフトしていることを示唆しました。
コメルツ銀行へのシンセティック投資によってトレーディング・リスクを増幅させているウニ・クレディトは、10日間のSVARが1億4,900万ユーロ（1億6,100万ドル）のピークを記録。この198％の急増は、リスク・クォンタムが分析した欧州連合、英国、スイスの21のディーラーの中で最大でした。
同行は「戦略的投資」に関連した株式エクスポージャーの増加によるものだとしていますが、そのような特異なポジションを持たないディーラーでさえ、SVARの急上昇を経験しました。
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