UBSのCVA費用、新市場リスク制度下で30％急増

- Lorenzo Migliorato
- 2025年3月31日

UBSは、1月1日にFRTB（Fundamental Review of the Trading Book）改革を導入したことにより、信用評価調整勘定（CVA）の自己資本要件が30%増加しました。

スイスの金融機関は、CVAのリスク計算を規制当局が調整した3つのアプローチに制限するFRTBに切り替えたことで、CVAのリスク加重資産（RWA）が一晩で87億ドルから113億ドルに増加したと述べています。

比例ベースでは、カナダと日本のディーラーがそれぞれ2023年11月1日と2024年3月31日に新しい枠組みを採用した後に報告した額を上回ります。カナダではスコティアバンクが12.9％と最も高いインフレ率を記録し、日本のディーラーは最大15.4％の引き下げを享受しました。これらの数値は、UBSのような初日の影響ではなく、四半期ごとの変動を反映しています。

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