UBS、FRTBに標準的アプローチを採用-今のところ

- Samuel Wilkes
- @wilkkes
- 2025年3月28日

UBSは、国内のトレーディング・ブック自己資本規制の見直しに伴い、市場リスクに対する所要自己資本の算出に独自のモデルを使用しないことを決定しました。3月14日に公表されたスイスの銀行の年次報告書には、UBSグループは規制当局が設定した標準化アプローチを採用していると記載されています。

一部のオブザーバーは、UBSが新しい市場リスク資本の枠組みに移行した直後に内部モデル・アプローチ（IMA）から遠ざかっていることに驚いていません。規制当局の承認を得てリスク・モデルを運用するためのコストが大きいためです。

「IMAの問題点が早期導入を妨げていることは以前から明らかであり、最終的に多くの銀行がIMAに移行するかどうかもまだ明らかではありません」と、ある米銀の規制専門家は言います。

EUで適用されたのがわずか3行であったとしても、IMAのトレンドはかなり明確です。欧州銀行のシニア・リスク・モデラー

しかし

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