Gシブス
ゴールドマン、500億ドル規模の長期証券投資で他社と一線を画す
ウォール街の巨大金融機関が、5年超の債券の保有高を倍増させた一方、他のG-Sibsは引き続きデュレーションを短縮しています
SLRの改革を受け、メガバンクがレポ取引のエクスポージャーを拡大
米国のシステミック・バンクにおけるレポ取引の取引高は2.5兆ドルを超え、第1四半期のSLRが過去最低水準となる一因となりました
オペリスクベンチマーキング：銀行はAIリスクのホームを模索している
Risk.netの2026年の調査によると、銀行各社がオペリスクの枠組みへのAI導入を急ぐ中、過去最多の参加数が見られる一方で、業界全体に不安が広がっています
ボウマン氏によると、FRBはまもなく「テーラード・キャピタル」の基準を変更する
銀行各社は、規制当局が、より厳しい資本規制の発動条件を経済成長に連動させることを期待しています
米G-Sibのトレーディング資産が過去最高の3.6兆ドルに達した
JPM、ゴールドマン・サックス、シティ、モルガン・スタンレーが、市場が荒れる中、四半期で5,200億ドルの増益を牽引しました
G-Sibの資本サーチャージ：指数化と平均化がインセンティブに与える影響
資本リスク戦略担当者は、バーゼルIIIの最終局面が米国の大手銀行の行動に与える影響を予測しています
補完的レバレッジ比率改革を受け、米銀のTLACバッファーが拡大
早期導入により、5行がレバレッジベースのLTD要件から除外されたことで、TLACおよび債務制約が緩和されます
「非アメリカ的」か、それとも「非JPモルガン的」か？ 追加手数料の見直しを巡り、G-Sibs間で意見が分かれている
資金調達指標の見直しに合理性を見出す人もいれば、方針の撤回を求める声もあります
米大手銀行のAFS評価損が第1四半期に急反転
5四半期にわたる回復の後、未実現損失の合計額が130％急増しました
ヨーロッパの次の課題：米国が散らかした「フロア」を片付けること
バーゼルIIIの「アウトプットフロア」の否決により、EUはいくつかの難しい決断を迫られることになりました
G-Sibsは、米国のサーチャージ案により、日々のデータ処理に頭を悩ませている
「測定頻度を高めることは『非常に大きな負担』になるだろう」と、ある幹部は述べています
UBS、スイスの提案に基づきG-SibのCET1最低資本比率で最高水準となる見込み
外国株主控除を適用した場合、実効CET1比率は13％を上回ることになります
「ライトタッチ・ブリゲード」への追加料金
米国のG-Sibサーチャージの改革は、単なる見直しをはるかに超えるものです
中国の銀行各行がG-Sib指標を巡って意見が分かれる中、CCBは一線を画している
2025年に取引活動が急増したことを受け、銀行は13のシステミック・リスク指標の上昇を記録しました
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
第1四半期、米国の銀行でAOCIの悪化が再開
JPモルガン、未実現損失が四半期ベースで過去最大の増加を記録
米国のバーゼルIII案に欠けるもの：期限
期限がなければ、リスク管理チームは、導入プロジェクトを開始するためのリソースを確保するのに苦労することになるでしょう
外国銀行は、米国のバーゼル協定に基づくオペリスクのキャピタルチャージを回避できる可能性がある
新たな提案では、カテゴリーIIIおよびIVの銀行に対し、この制度からの適用除外が認められる一方、グループ内取引にはペナルティが課されることになります
資本緩和策の拡大に伴い、SRTの発行額が2,600億ユーロに達した
BISの調査によると、銀行はSRT取引を通じて、平均で40ベーシスポイント以上資本比率を引き下げた
米規制当局の単体の資本構成では、コリンズを満足させ続けることができるのだろうか
法律の専門家によると、バーゼルIIIの最終案の改訂版は、条文の形式こそそのままではないものの、その趣旨は維持されているとのことです
米国の4行におけるSLR比率が、規則の早期変更により過去最低水準に下落
最低賦課の緩和により、ゴールドマン・サックスが最大の恩恵を受ける
JPモルガン、FRBによるG-Sibに対するサーチャージの見直しに不満を表明
STWF指標からRWAを切り離すことは、最終段階の提案における追加負担の軽減を弱めることになるでしょう
2026年のオペリスクトップ10：サイバーリスクが首位を維持、AIリスクが5位にランクイン
サードパーティおよびアウトソーシングに関するリスクが第3位に上昇し、不正・金融犯罪が地政学的リスクをわずかに上回りました
カナダおよびシンガポールの銀行の株式取引量が急増
2025年、8行中7行の貸し手が二桁の伸びを記録したことが、初期のシステムデータにより示されています。