Gシブス
欧州の銀行は複雑な金融商品の在庫を増加させている
2024年、欧州連合域内においてデリバティブおよび評価が困難な保有資産が増加しました。
JPモルガンSEの清算率は2024年に15％まで急落
米銀行の欧州部門は、清算済み想定元本を5.7兆ユーロ削減した一方で、バイラテラルは11.4兆ユーロ増加しました。
JPモルガンSEとBPCEが欧州の店頭デリバティブ取引の急増を牽引
2024年の想定元本の急成長により、外資系ディーラーとフランス系銀行がランキングを上昇させました。
多くの銀行がERM責任者を追加していますが、CROが引き続き統制を掌握している
企業リスク管理の業務範囲が、その対応能力を上回る速度で拡大しているため、採用はAI、サイバー、モデルリスク分野に重点が置かれています。
米国銀行の店頭デリバティブ取引高が、関税問題の懸念の中で新たな高値を更新
想定元本の金利が7％以上上昇し、四半期ベースでは過去最大の伸びを記録しました。
2024年、EU銀行のシステミック指標は過去最高水準まで急上昇
取引活動の活発化により、29行で急増が見られました。
銀行はERMを義務として扱っています――たとえ義務でなくとも。
新たな調査によりますと、80％以上が、ERMに関する監督当局のガイダンスまたは期待に沿って行動していることが明らかになりました。
統合的リスクマネージャーは、警察官か、歩兵か
37行から5,000以上のデータポイントを集めた当社の初のERMベンチマーキング調査は、非常に異なる使命を明らかにしております。
ウニクレディト、2024年に店頭デリバティブの想定元本を9760億ユーロ削減いた
イタリアの銀行は、取引圧縮によりEUの同業他社の中で唯一業績が減少しました。
DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見
米RBC、アセットの積み上げにより、カテゴリーIIIのステータスに近づく
カナダの金融機関の米国子会社は、第3四半期に流動性およびレバレッジ規制の強化が予定されております。
米国のG-Sibsの流動性バッファーが、記録的なネットキャッシュ・アウトフローの中で膨らんでいる
中央値のLCRは114.7％に低下し、パンデミック以降で最低水準となりました。
FRBの3000億ドルのFRTB問題の解決方法
新たなマーケット・リスク規制が資本中立性の要求を満たすためには、何らかの犠牲を払う必要があります。
一部の銀行が EBA のストレステストを優秀な成績でクリアした理由
4行は実際に自己資本比率を引き上げましたが、米国子会社は最も大きな打撃を受けました。
FRB の新しいレバレッジ比率：ゲートから出ることがなかった馬
現在、大手ディーラーの多くはレバレッジの制約を受けておらず、専門家たちは銀行が余剰能力を米国債に投入するかどうか懐疑的です。
4分の1以上の銀行が、サードパーティのKRIを見直す
オペリスクベンチマークデータによると、ベンダーに関する指標は他のリスクに関する指標に比べ、変動が大きく、信頼性が低下している
銀行の半数以上が、チェンジマネジメントをオペリスクの一つとして管理
他は、これをリスク分類に組み込む動きを見せているが、監督当局のガイダンスを参照し、これを原因として扱う機関もあります。
リスク選好度違反は開発銀行をテスト
MDBもリスク・エクスポージャーを減らすためにサービスや戦略を変更する可能性が高いとの調査結果
2023年、米大手銀行が破綻寸前？
PNCのビル・デムチャックは「そうだ」と言っていた。そしてデータから見て、彼はBofAのことを言っている
FRB、G-Sib サーチャージの調整を求める再びの呼びかけを聴取
2015年の手法を見直さなかったため、システミック・リスクのスコアが膨れ上がったと専門家が指摘
米中央清算機関のデフォルト基金拠出額、過去最高の900億ドルに増加
G-Sibsのエクスポージャーが18カ月で48％急増、ウェルズ・ファーゴの出資比率は4倍に
バーゼルIIIの下、EUの銀行でCVAリスク費用が73%急増
クレディ・アグリコル、CVA資本計算を基本的アプローチが支配する中、急増をリード
シティ、ストレステストにおける資本打撃の過小評価で米銀をリード
モルガン・スタンレーとウェルズ・ファーゴの内部予測も、FRBの計算よりも資本の回復力が高いことを示しています。
モルガン・スタンレーとゴールドマン、TLACとLTD改革の恩恵を最も受ける
FRBによるeSLRの抜本的見直しで米大手銀行の要件が引き下げられ、より軽い資本需要が到来