Gシブス
シティ、ゴールドマン、ウェルズ・ファーゴが、740億ドル規模のAFSの急増を牽引している
米国G-SibsにおけるAFSのシェアは、米国債の保有高が過去最高水準に達したことを受け、12四半期連続で上昇しました。
モルガン・スタンレーがゴールドマン・サックスに続き、従来の5％というSLR基準を下回った
レバレッジ規制の緩和に伴い、米国のG-Sibs 4行が過去最低の水準を記録しました
銀行が参入するにつれ、ベーシス取引の勢いが衰えている
人気のあるヘッジファンド戦略の収益率はわずか3ベーシスポイントにまで低下している一方で、ディーラーたちは緩和された資本規制を活用して、その取引を模倣しています
BoEによるレバレッジ規制の見直しにより、英国の銀行に90億ドルの資金が確保される可能性がある
NatWestとLloydsが最も大きな恩恵を受ける見込みである一方、HSBCとStanChartは小幅な増加にとどまる見通しです
BoEのレバレッジ比率の見直しが、HSBCとスタンダードチャータードに打撃を与えた
提案されている変更は、国内融資に有利な形でバランスを是正することを目的としています
モデル・リスク管理担当者は、規制の相違が拡大していると感じている
リスク・ベンチマーキング調査によると、大半の銀行は、米国ではモデルリスクに関する監督当局の審査が緩和されると予想している一方、欧州では厳格化されると見込んでいることが分かりました。
米バーゼルIIIは、清算業務にとって一息つける機会となるが、まだまだ油断はできない
当初の最終案で指摘されていた最悪の行き過ぎは回避されましたが、収容能力の拡大は依然として実現の可能性が低いと見られています
モデル・リスク管理担当者には、限られたリソースでより多くの成果を上げるよう求められている
リスク・ベンチマーキング調査によると、リソースが横ばいのまま、各部門にはAI関連の業務負荷がますます押し寄せていることが明らかになりました。
銀行各社はGenAIのテストを自動化していますが、その範囲には大きなばらつきがある
リスク・ベンチマーキング：LLMを審査官として活用することで、大規模なモデル検証が可能になりますが、これを活用して自律的な承認を促進している金融機関はほとんどありません。
米国の銀行は、貸倒損失についてFRBよりも楽観的な見方を示している
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは、FRBの予測から最も大きく乖離しています
DB USAは、DFAST 2026において、FRBが想定する自己資本の減少幅を3.4ポイント下回った
9行は、FRBの予測よりもCET1比率の低下幅が小さいと見込んでいます
米国の11行が、自己資本比率が過去最低水準でDFASTを終了した
BMO US、RBC US、TD USの3社のみが、レバレッジ比率およびSLR比率のいずれにおいても最低水準にとどまっています
各行はサイバーリスクに対する保険に加入しているが、保険金を請求することはめったにない
リスク・ベンチマーキング調査によると、大手銀行はカバーコストについて積極的に交渉を行い、第二の柱資本に対する相殺措置を求めていることが明らかになりました。
銀行の5行中4行が、オペリスクの管理にAIを活用している
サイバーリスクの活用事例が増加していますが、ガバナンスやROIへの懸念から、一部では慎重な姿勢も見られます
アフィリエイト・レポが米国市場の6分の1を占める――OFRの報告書
グループ内取引では、グループ外のリポ取引に比べて、ヘアカット率が大幅に低くなっています
モルガン・スタンレーが米国のG-Sibのノンバンク資産の急増を牽引
第1四半期の急増を受け、エクスポージャーが7兆ドルの大台を突破しました
AIの利用は、オペリスクに関する規制当局の監視において、最も急速に拡大している分野です
AIの利用は、オペリスクに関する規制当局の監視において、最も急速に拡大している分野です
LFIの改革により、銀行は過去最高の格付けを獲得した
5社中4社が新基準を満たし、注意が必要な事項は半減しました
欧州の銀行が1,200億ユーロのプライベート・クレジット・エクスポージャーを開示
第1四半期の開示総額ではドイツ銀行とバークレイズがトップを占めていますが、報告内容の不備により比較が困難となっています
セカンドラインは、AIリスクに対する主導権を確立しようとしている
リスク・ベンチマーキング調査によると、銀行間においてAIリスクに対する責任の所在が不明確であり、そのリスクを抑制するための管理体制が整っていない銀行が大半であることが判明しました
ダブルであっても、トラブルではない？CVAによる資本への打撃は、それほど大きな影響を与えない可能性がある
バーゼル最終案におけるデリバティブ手数料をめぐり、業界の見方は分かれています