FRB、G-Sib サーチャージの調整を求める再びの呼びかけを聴取
2015年の手法を見直さなかったため、システミック・リスクのスコアが膨れ上がったと専門家が指摘
7月22日（火）、米連邦準備制度理事会（FRB）が主催した資本規制に関する会議にて、大手銀行のシステミック・リスクを測定するためのFRBの手法が、講演者たちに大きな衝撃を与えました。
業界の専門家からなるパネルディスカッションでは、FRBがグローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）の資本サーチャージを算出する方法論が、個々の金融機関のリスク度を正確に反映しない、膨張的で不安定な自己資本規制をもたらしたと主張しました。
「G-Sibスコアの伸びとリスク加重資産の伸びを比較すると、G-Sibスコアはリスク加重資産の3倍の速さで膨張しています（2016年以降）。」とウルフ・リサーチでマネージング・ディレクター、そしてシニアアナリストを務めるスティーブン・チュバックが。
同氏は、G-Sibスコアのインフレは「実際には、大手銀行がもたらすシステミック・リスクの増大と比べて
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