内部モデル
BPIはSR 11-7の廃止を主張しているが、銀行のモデルリスク責任者らはそれを反対している
ロビー団体は米国の指針廃止を求めておりますが、実務家側は一貫したモデル監督と監査を望んでおります。
EBAはグローバルオペリスクタクソノミーを支持しているが、近い将来に実現する見込みはない
新たなEU枠組みは、銀行による採用を容易にすることを目的として設計されております。他の管轄区域では、異なる優先事項がございます。
ウェルズ・ファーゴは競合他社と違い、CCPのデフォルト基金への拠出額を増加させた
堅調な貸出増加により、銀行のバランスシートは第3四半期に過去最高を更新しました。
バーゼル委員会のメンバーは、FRTBの混乱を解決する前に「時間稼ぎ」をしている
不確かな現状にもかかわらず、規制当局は最終的には世界的な体制を整合させたいと主張しています。
CVA資本コスト – 霧の中のゴリラ
2020年の米国銀行における信用リスク加重の動向は、バーゼルIII最終段階の影響を示唆しています。
NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？
モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。
ABNアムロ銀行、信用リスクの70％を標準的手法に移行
第3四半期のポートフォリオ移行によるRWAの増加は、規制上の追加賦課の撤廃により相殺されました。
SCBの株価下落により、シティとJPモルガンはコリンズ・フロアに近づいている
FRBによるSCBの平均化提案と最低金利撤廃の動きの中で、不確実性が残っています。
監査上の疑問の中に、S&PがNMRFソリューションの提供を終了した
ベンダー各社は、IMA加盟銀行の数が少ないこと、および規制緩和の見通しにより、不利な経済状況に直面しております。
コリンズ修正条項はエンドゲームを迎えたのでしょうか？
スコット・ベッセント氏は、デュアル・キャピタル・スタックを終わらせたいと考えています。それが実際にどのように機能するかは、まだ不明です。
Nykreditの気候変動リスク関連エクスポージャー、上半期に670億デンマーククローネまで急増
保守的な手法とスパー・ノルド買収により、銀行の気候リスクが3倍に増加しました。
FRBの3000億ドルのFRTB問題の解決方法
新たなマーケット・リスク規制が資本中立性の要求を満たすためには、何らかの犠牲を払う必要があります。
米銀、パンデミック以降で最も多くのVAR超過を記録
第2四半期において、ディーラーの測定値は取引在庫価格の変動を34回にわたり過小評価しておりました。
野村證券が金融庁からNMRFの猶予措置を獲得
市場リスクモデル向けのプライシングデータを提供するベンダーが不足していることを理由に、措置が認められました。
DBSとUOBのCVAリスクが過去最高を記録
シンガポールの銀行、2022年以来最大のRWA増加を記録
野村のFRTBモデル、導入初年度で33%のコスト削減を達成しました
トレーディングデスクが新しいIMAの利用を承認、3月末の資本賦課で2,250億円の緩和措置を獲得しました。
迅速な導入：モデル承認の迅速化への取り組み
欧州の銀行監督当局は、信用モデルの更新の承認手続きを簡素化する予定。銀行家たちは「まさに時宜を得た措置だ」と。
EUの銀行は、アウトプットフロアの完全実施により、5,000億ユーロのリスク加重資産（RWA）の急増に直面しています。
2033年までに規則が完全に施行されると、リスク費用は平均8%上昇する見込みです。
バーゼルIIIの見直しで野村の信用リスクが倍増
FRTBの内部モデル導入で市場RWAが減少
SEBの市場リスク・アドオンは第2四半期に153％増加
社内モデル変更のサインオフ待ちで一時的な調整が2倍以上に
シティのモデル化RWAが標準化RWAを上回り、過去最高の1,520億ドルに
RWAの産出量ギャップ拡大でコリンズ・フロアが再び注目の的に