流出したEUの計画では、FRTBモデルに対して追加の一時的な緩和措置が講じられるとの見込み

- Samuel Wilkes
- @wilkkes
- 2026年3月18日

欧州委員会は、今後導入されるトレーディング勘定の規制において、銀行が自己モデルを用いて自己資本賦課を算出する際の規則を一時的に緩和する追加措置を検討しています。

Risk.netが入手した3月17日付の提案書によると、内部モデルアプローチ（IMA）を改定し、同アプローチの主要な資本指標である「期待ショートフォール」に組み込むために必要なリスク要因の観測回数を引き下げる方針です。必要な観測回数に達しないリスク要因は「モデル化不可能なリスクファクター（NMRF）」とみなされ、追加負担金を伴う別途の計算を用いて資本化されなければなりません。

欧州委員会の文書には、「他の主要な管轄区域では、NMRF枠組みの簡素化が導入されており、より多くのリスク要因が『期待ショートフォール』指標の下でモデル化可能として資本計上されるようになっています」と記されています。「公平な競争環境を維持し

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