バンキング
AIを価格設定の法則として
金融資産価格決定の原理に特化したニューラルネットワークが導入されます
Quantum path integrals for default intensity models
A method to price credit derivatives via default intensity approximation is presented
Simulation of Heston made simple
A new way to apply the classic stochastic volatility model is presented
テールのWWR：CCRストレステストのためのモンテカルロフレームワーク
ガウスコピュラ分布と混合分布に基づくストレス暴露の計算方法を導入
Auto-encoding term-structure models
An arbitrage-free low-dimensionality interest rate model is presented
分数ガンマクロックの相対性
バンク・オブ・アメリカ、分数ブラウン運動でガンマ時計モデルを拡張
Option market-making and vol arbitrage
The agent’s view is factored in to a realised-vs-implied vol model
資金調達の裁定と最適資金調達政策
確率論的制御は銀行の純資産利益管理に使用できます。
Market-making in spot precious metals
A market-making framework is extended to account for metal markets’ liquidity constraints
FX固定手法の比較
FXのフィキシングの結果は、ほとんどが計算ウィンドウの長さによって左右されます。
相関する数量のバックテスト
サンプルを非相関化し、より高い識別力を得るためのテクニックを紹介します。
CVA sensitivities, hedging and risk
A probabilistic machine learning approach to CVA calculations is proposed
Bridging the gap risk reloaded: modelling wrong-way risk and leverage
A model extends the counterparty risk calculation to include nonlinear and complex portfolios