RBIのモデル化されたRWA、Tarfのストレスショックを受けて急増
2009年の為替変動シナリオにより、内部モデルアプローチにおけるストレス下でのVARが急増しました
ライファイゼン・バンク・インターナショナル（RBI）は、2025年第4四半期に、内部モデル法に基づく市場リスク加重資産（RWA）が19.9％増加しました。これは、エキゾチックなターゲット・リデンプション・フォワードによるストレス・バリュー・アット・リスク（VaR）の急増が要因です。
このオーストリアの金融機関におけるIMAベースのRWAは、2025年末時点で23億ユーロ（26億米ドル）に達し、4年ぶりの高水準となりました。標準的手法に基づくRWAも6.7％増の87億ユーロとなったため、この増加によりRWAの総額は過去最高の110億ユーロに達しました。
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