評価調整額（XVA）
XVAとは？ XVAは、デリバティブ取引の価格に、カウンターパーティ・リスク（CVA）、自己債務不履行リスク（DVA）、資金調達（FVA）、資本（KVA）、証拠金（MVA）を反映させることができる調整項目です。XVAを無視する銀行は取引価格を誤るリスクがあり、XVAを含める銀行は取引に勝てないリスクがあります。
ダンスケ、ヘッジ見直しでCVA資本コストを44％削減
クレジット・プロテクションの買い控えで必要資本が2014年以来の最低水準に
バーゼルIIIの見直しでBNPパリバのCVAリスク費用が56％増加
新フォーミュラの影響はGシブにとって過去最大
モデルパラメーターの把握
レートパラメータの平均回帰が次元削減の扉を開く
XVAデスク、関税変動の激しい1週間で忍耐が実る
ディーラーは、信用スプレッドのさらなる拡大を招きかねないような膝を打った反応を避けました。
ユニクレジット、2024年の欧州VAR侵害ランキングで首位に
スウェーデン銀行、コメルツ銀行、ソクジェン、ボラティリティに何度も見舞われたモデルユーザーたち
あらゆるものを、あらゆる場所で：15のAI活用事例を一挙公開
AI活用事例、トップは「リサーチ」、最下位は「ベストエグゼキューション」。
EUの銀行、信用評価の調整に基本的な勘を示す
CVAへのシンプルなアプローチは、カウンターパーティーリスクについてより複雑なモデルをすでに使用している一部の人々にとっても魅力的です。
RBCのCVAリスク引当金、FRTB初年度に42％膨張
肥大化するRWA、新標準手法を採用する同業他社の減少とは対照的
デリバティブを活用した信用リスクの移転
ディーラー、カウンターパーティのエクスポージャーをオフロードし、資本を解放することができる市場の復活に角度
テクノロジー・ベンダー・オブ・ザ・イヤーヌメリックス
リスクアワード2025：FincadとPolyPathsの案件がカバレッジを拡大、AADとクラウドリファクタリングがスピードを向上
XVAソリューション・オブ・ザ・イヤーMurex
FRBが利下げに踏み切る時期の予測は絶えず変化しており、市場にとってはジェットコースターのような1年でした。そのため、金融機関は顧客に新たなイノベーションを提供する必要に迫られています。XVAの信頼できるサポートがあれば、こうした機会を捉えることができます。
年金買収の減少でケーブル基盤は縮小へ
日銀の利下げと米信用スプレッドの縮小により、ポンド・米ドルのクロスカレンシー・ベーシスはさらに正常化すると予想
アーチェゴス後のリスクモデルの再構築は...徐々に開始
規制当局の後押しを受け、銀行がカウンターパーティ・リスク・モデルの見直しに着手。このテーマに関する新たな研究が相次いでおり、この取り組みに貢献する可能性があります。
テムズ・ウォーター：心配な取引相手のための便利なガイド
英国最大の水道会社（現在はジャンク格付け）は、13億ポンドのスワップ負債を抱えています。ディーラーは安全なはずだが、頭痛の種や疑問が山積み