アーチェゴス後のリスクモデルの再構築は...徐々に開始
規制当局の後押しを受け、銀行がカウンターパーティ・リスク・モデルの見直しに着手。このテーマに関する新たな研究が相次いでおり、この取り組みに貢献する可能性があります。
アーキゴスの創業者であるビル・ホワンの詐欺容疑に関する米国裁判所での裁判は、7月に有罪の評決で結審したかもしれませんが、2021年に彼の元ファミリー・オフィスが破綻したときの反響は、銀行のトレーディング・デスクやリスク・チームに響き続けています。
銀行が100億ドル以上の損失を被ったこの悲惨なエピソードは、デリバティブ・ディーラーがカウンターパーティーのデフォルト・リスクをどのように管理しているかに光を当てています。特に注目されているのは、カウンターパーティー・リスクを測る効果的な尺度としての潜在的将来エクスポージャー（PFE）の利用です。
専門家は、PFEがヘッジファンドのポートフォリオにおけるレバレッジ、集中、間違った方向へのリスクを適切に考慮していないことを懸念しています。アルケゴスの場合、同社の信用力が急落したのと同時に
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