中東危機
中東のリスクにより、スタンダードチャータード銀行のステージ2ローンが増加
紛争に関連した格下げが相次ぐ中、早期警告対象のエクスポージャーが15億ドル増加しました
第1四半期、CCPの流動性リスク指標が過去最高を記録
LCH、HKEX、JSCC、OCCが決済義務の記録を更新しました
第1四半期、商品CCPはIM違反が発生し、全体的な傾向に逆行した
イラン戦争による混乱にもかかわらず、大半のCCPが債務不履行の急増を回避している中、貴金属およびエネルギーの清算部門が際立っています
イラン情勢を背景に、中央清算機関の証拠金追徴が過去最高を記録
NSCC、CCIL、CMEなど、第1四半期にVMおよびIMのコール件数がピークを記録した清算機関
清算銀行が、VARに基づく中央清算機関証拠金モデルに難点を指摘している
新しいモデルは「クリフ効果」を緩和しますが、銀行側は、これらのモデルは予測が難しく、目標値を下回る傾向があるとしています。
すべてはつながっている：サンタンデールの米国CROが縦割り思考を排する
AIの台頭により、不正、サイバー、サードパーティ、その他のオペリスクの各カテゴリー間の関連性が強まっています
米国の大手銀行、第1四半期にデリバティブを大幅に増やした
クレジット、コモディティ、金利の想定元本が急増しています
ECCのリスク責任者、イラン情勢がVARへの移行を遅らせることはないとの見解
2022年のウクライナ情勢の衝撃を織り込むことで、エネルギー価格の変動にも耐えうる堅牢な新マージンモデルが確立されました
再びのドル・スマイル、しかしいつまで続くのか
イランとの戦争中、神経質な投資家たちはドルを支えましたが、これが「ドル・スマイル」の復活を意味するかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれています
ウォール街の大手金融機関でVAR違反が相次いでいる
ゴールドマン・サックスが最も大きな打撃を受けた一方、JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーも第1四半期にモデル予測を上回りました
ボラティリティの低下を受け、トレーダーが新興国市場のキャリートレードを再開
インプライド・ボラティリティの低下を受け、投資家は高利回りのラテンアメリカ通貨に注目しています
イランの霧に迷うFXオプショントレーダー
「ピンポン」状態の相場がヘッジファンドの確信を揺るがしていますが、ボラティリティ売りの一時的な動きが再び見られます
イラン情勢の悪化を受け、アジアの銀行がエネルギー関連の顧客との取引を打ち切っている
ジェット燃料のショートポジションを抱えていた企業は、当初証拠金が566％急騰したことで、最大1億ドルの損失を被りました
中東危機によりVKOへの需要が再燃した――一風変わった形で
株式投資家は、2022年の最良のヘッジ手段とルックバック・オプションを組み合わせることで、不安と楽観のバランスを取っています
イラン情勢を巡る緊張の高まりを受け、みずほがFCMの顧客資金の急増を牽引
業界が新たな高みに達する中、日本ディーラーのF&O残高が51%急増しました
イランをめぐる混乱は、因果モデル化の必要性を裏付けている
Claudeを用いて構築された新しい予測モデルによると、原油価格は再び100ドルを上回る可能性があると示唆されています
オペリスクのトップ10：地政学的リスクへの対応
オペリスクの担当者は、イランとの戦争に先立ち、大規模な紛争が発生する可能性を過小評価していました
イラン情勢により、外国為替取引は不可能になってしまったのだろうか
コストの高さや機会の短さにもかかわらず、FXオプションの取引高が急増しています
イラン情勢が米国のコンセンサス金利取引にどのような打撃を与えたか
3月には、紛争の影響でストップアウトが発生したため、ヘッジファンドのスティープナー戦略、スワップ・スプレッド、ボラティリティ・ショート戦略が打撃を受けました
イラン情勢の衝撃を受け、ユーレックスの配当先物取引高が急増
投資家が配当削減のリスクを回避しようとしたため、取引高が3倍に増加しました
イランとの戦争を前に、CCPのデフォルト基金は過去最大規模に拡大
2025年末時点の数値によると、前払い資金が大幅に増加していることが示されています