信用リスク
バーゼルIIIの最終局面が銀行の事業構成をどのように再構築するか
資本リスク戦略担当者は、B3Eがポートフォリオの重点分野と顧客戦略に影響を与えると述べています。
ICBCの株式ファンドのRWAは、第3四半期に5倍に急増
リスクに敏感でない委託ベースのアプローチにより、中国銀行の株価が過去最高値を更新しました。
ABNアムロ銀行、信用リスクの70％を標準的手法に移行
第3四半期のポートフォリオ移行によるRWAの増加は、規制上の追加賦課の撤廃により相殺されました。
信用リスクの再考
信用リスク管理責任者が直面する課題――マクロ経済環境の変化やソブリンリスクの圧力から、取引相手の複雑化まで
ポピュラー銀行、2012年以来の最高水準の不良債権流入を記録した
第3四半期の新規不良債権2億4200万ドルの背景には、通信業界とホテル業界向け融資が影響しております。
Fitch Solutionsの信用リスク管理責任者向けのツールキット：信用リスク管理、ミティゲーション、そして戦略的意思決定の強化
Fitch Solutionsの信用リスク管理責任者向けのツールキットは、信用リスクワークフロー全体における可視性、俊敏性、および管理能力の向上に向けた実践的なガイドです。
CLO市場はファースト・ブランズの伝染懸念を退けた
しかし、投資家の方々は、当該商品の最もリスクの高いトランシェについては、より大きな懸念が残っていると述べています。
コリンズ修正条項はエンドゲームを迎えたのでしょうか？
スコット・ベッセント氏は、デュアル・キャピタル・スタックを終わらせたいと考えています。それが実際にどのように機能するかは、まだ不明です。
セクターのストレスにもかかわらず、米国銀行の商業用不動産融資が上半期に過去最高を記録
小規模な貸し手により、新たな地域損失に先立ち320億ドルの増加が生じました
バーゼルIII改革により、大手銀行の自己資本要件が2.1％引き上げられる見込み
最新のBCBS分析により、アウトプットフロアによる資本需要の増加が明らかになりました。
Stifel、CLOの集中度において米国銀行の中ではトップ
65億ドルのCLOポートフォリオは資産の15％以上に相当し、米国で次位の銀行の3倍の規模となります。
ハンセン銀行の不良債権が70億ドルを突破、HSBCによる買収を前に急増
住宅ローンの減損損失が73％増加、商業用不動産の不良債権は倍増
イングランド銀行は、プライベートクレジットリスクに関するシステム全体のテストを実施する予定
ファースト・ブランズ社とTricolor社の倒産を受け、サブプライムローンへの懸念が高まる中、銀行は市場調査を実施する方針です。
ファースト・シチズンズはHFIのローンリスクウェイトにおいて最も急激な上昇を記録
地域金融機関は、融資ポートフォリオへの監視が強化される中、第2四半期におけるHFIリスク加重の増加率で米国銀行をリードしました。
バーゼルIIIの採用格差が拡大、トルコとインドが導入を遅らせている
危機後の銀行改革の進展は、世界的に見て依然として不均一であり、完全に対応しているのは管轄区域のわずか3分の1に留まっています。
ロンドン証券取引所グループ（LSEG）は、先物取引プラットフォームにおけるハード・マッチングの導入準備を進めている
Forward Matchingは、より迅速な信用調査を可能にする新機能を第4四半期に開始する予定です
サイバーリスクが信用ポートフォリオ管理者の警戒を促している
ジャガーランドローバーへの攻撃は、システム停止による予測不可能な影響をモデル化することの難しさを浮き彫りにしています。
米銀のCROは、関税による信用リスクは「控えめ」であると見ている
Risk Live NA：利益率の低下はストレスの初期兆候ですが、シチズンズ、アライ、ピナクルの各社は貸出ポートフォリオに自信を示しています
アジアの銀行リスク管理担当者は関税によるストレスに備える
銀行は顧客を厳しく注目し、リスク転嫁のツールキットを復活し、再び活用しております。
DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見