バンキング
商品指数デリバティブにおける将来の動向をモデル化することの重要性
商品デリバティブにおける指数ベースおよび原資産ベースの価格設定手法についてご説明いたします。
AIを価格設定の法則として
金融資産価格決定の原理に特化したニューラルネットワークが導入されます
資本中立的な証券化リスクウェイト
証券化商品の各トランシェへの資本配分に関する閉形式の計算式が提示されます
テールのWWR：CCRストレステストのためのモンテカルロフレームワーク
ガウスコピュラ分布と混合分布に基づくストレス暴露の計算方法を導入
分数ガンマクロックの相対性
バンク・オブ・アメリカ、分数ブラウン運動でガンマ時計モデルを拡張
資金調達の裁定と最適資金調達政策
確率論的制御は銀行の純資産利益管理に使用できます。
FX固定手法の比較
FXのフィキシングの結果は、ほとんどが計算ウィンドウの長さによって左右されます。
相関する数量のバックテスト
サンプルを非相関化し、より高い識別力を得るためのテクニックを紹介します。