Articles by Lorenzo Migliorato
セクターのストレスにもかかわらず、米国銀行の商業用不動産融資が上半期に過去最高を記録
小規模な貸し手により、新たな地域損失に先立ち320億ドルの増加が生じました
Stifel、CLOの集中度において米国銀行の中ではトップ
65億ドルのCLOポートフォリオは資産の15％以上に相当し、米国で次位の銀行の3倍の規模となります。
ハンセン銀行の不良債権が70億ドルを突破、HSBCによる買収を前に急増
住宅ローンの減損損失が73％増加、商業用不動産の不良債権は倍増
JPモルガン、440億ドルをAFSからHTMへ移管し、保有目的有価証券のロールオフを逆転
再分類は2022年以来初のHTM拡大を示しており、競合他社も追随する可能性がございます。
2025年度上半期におけるEU銀行の追加リスク負担が20％増加
取引量の増加と信用見通しの悪化により、ディーラーはよりリスクの高い取引残高を抱えることとなりました。
クレディ・アグリコルのリスク・フットプリントは、EUの競合他社よりも速いペースで拡大している
システミックスコアの相対分析によれば、G-Sib サーチャージにおいて段階的な引き上げが継続する見込みです。
BNPパリバ、EU域内免除により新たな G-Sib スコア引き下げへ
米国の反発に直面したカーブアウトにより、2024年には銀行のクロスボーダー事業規模が51％縮小しました。
欧州の銀行は複雑な金融商品の在庫を増加させている
2024年、欧州連合域内においてデリバティブおよび評価が困難な保有資産が増加しました。
コメルツ銀行が株式に転換する中、ユニクレジットのVARが低下している
イタリアの銀行がドイツの貸し手に対する持分の一部を決済した後、平均読取値が3分の1以上低下しました。
米国銀行は金売りを厳しく取り締まっている
銀行が売却したCOMEX金先物の建玉は、12月から8月にかけて54％増加しました。
DFASTのモノカルチャー自身が自分の試練となる
ストレステスト開示の頻度と範囲が減少したため、銀行によるFRBモデルの模倣を監視することが困難となっております。
2024年、EU銀行のシステミック指標は過去最高水準まで急上昇
取引活動の活発化により、29行で急増が見られました。