感受性
価格調整の基本的な表現
デリバティブ価格調整の統一的な表現について提示します
IMAの現状：大きな期待と現実の対峙
最新のトレーディングブック規制は内部モデル手法を改定しましたが、大半の銀行は適用除外を選択しています。二人のリスク専門家がその理由を探ります。
EUの銀行、信用評価の調整に基本的な勘を示す
CVAへのシンプルなアプローチは、カウンターパーティーリスクについてより複雑なモデルをすでに使用している一部の人々にとっても魅力的です。
金利感応度を抑えたいNYCB、IRヘッジを全廃
IRRBBのシミュレーションでは、銀行が金利中立性を主張しているにもかかわらず、金利低下による収益の大幅な減少が示されました。
ポッドキャストロレンツォ・ラバグリが語る「なぜスキューは多くの人のためにあるのか？
JPモルガン・クオンツ、ボラティリティ・スキュー・プレミアムを取引するための統一フレームワークを提案