金利感応度を抑えたいNYCB、IRヘッジを全廃
IRRBBのシミュレーションでは、銀行が金利中立性を主張しているにもかかわらず、金利低下による収益の大幅な減少が示されました。
ニューヨーク・コミュニティ・バンクは第2四半期にヘッジ・ デリバティブをすべて解消。しかし、最新の情報開示によると、ニューヨーク・コミュニティ・バンクは依然としてイールドカーブの変化に非常に敏感。
月末現在、金利スワップの想定元本は75億ドル。これには、連邦住宅貸付銀行の立替金のキャッシュフローをヘッジしたスワップ55億ドルと、集合住宅ローンの公正価値をヘッジした20億ドルが含まれています。これらのスワップはその後、「資産感応度を下げ、バランスシートを金利中立のポジションにする」ために指定解除され、終了したと銀行は述べています。
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