価格調整の基本的な表現

- Benedict Burnett, Ryan McCrickerdそしてBenjamin Piau
- 2026年7月22日

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本論文は、任意の2つのデリバティブ価格算定関数間の調整関係を包括的に一元化した表現を提供することで、価格調整に関するこれまでの研究を統合・拡張するものです。ベネディクト・バーネット、ライアン・マクリッカード、ベンジャミン・ピオの各氏は、この基本的な表現を用いてXVAモデルリスクを定量化・軽減できることを示しており、その応用例として、CVA（信用評価調整）の逆方向リスクを推定する新たなアプローチを提示しています

「単純な」デリバティブ価格に対する調整に関する文献は数多く存在し、Gatheral（2006）で提示された初期の研究から、Piterbarg（2010）、Burgard & Kjaer（2013）、Greenet al（2014）を経て、最近ではBurnett（2021）やKenyonet al(2023)といった最近の研究に

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