予想不足額
NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？
モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。
野村のFRTBモデル、導入初年度で33%のコスト削減を達成しました
トレーディングデスクが新しいIMAの利用を承認、3月末の資本賦課で2,250億円の緩和措置を獲得しました。
今までなかったVAR中心モデル
スポットライトを浴びることは多いが、支配的であることは稀 - ほとんどのIMAスタックでVARが果たす役割は驚くほど小さい
綱引き：ECのFRTB妥協案は万人を満足させられない
リークされた協議案では、グローバル銀行と地方銀行の対立は解消されそうにない模様
トランプ乱高下でバリュー・アット・リスクが急落する可能性
トレーディング・リスク・モデルは静かな市場で訓練され、ボラティリティは今迫っています。