ストレスシナリオ
米国の銀行は、貸倒損失についてFRBよりも楽観的な見方を示している
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは、FRBの予測から最も大きく乖離しています
米国の11行が、自己資本比率が過去最低水準でDFASTを終了した
BMO US、RBC US、TD USの3社のみが、レバレッジ比率およびSLR比率のいずれにおいても最低水準にとどまっています
DFAST 2026：SCBの凍結措置により、16行の資本緩和が認められず
DFASTの減少幅が小さければ、多くの金融機関にとって余裕が失われていたでしょうが、ファースト・シチズンズはSCBの上昇を回避しました。
6行がDFASTバッファーの全額要件を満たせず
DB USAとHSBC North Americaが、オールインCET1比率において最大の不足額を計上した一方、新規参入のFirst Citizensも基準を満たせませんでした。
アメックス、開示再開に伴い米銀の中で最高のLCRを記録
30日間のストレステストシナリオでは、小売および契約関連の資金フローが中心となっています
ECCのリスク責任者、イラン情勢がVARへの移行を遅らせることはないとの見解
2022年のウクライナ情勢の衝撃を織り込むことで、エネルギー価格の変動にも耐えうる堅牢な新マージンモデルが確立されました
デリバティブ取引の急増がアルラジ銀行の流動性構造を一変させた
ストレスシナリオに基づく資金流入・流出の急増により、純資金流出額が2021年以来の最低水準に減少しました
金属相場の急騰により、LMEのストレス損失が過去最高水準に
第4四半期、評価損と流動性負担が過去最高を記録しました
メソドロジーの変更により、ユーレックスの流動性義務が過去最高を記録
オフセットの対象を民間部門の証券に限定すると、推定される仮想債務が79％増加します
会員集中度の上昇に伴い、フォレックスクリアのストレス損失が急増
主要5行の市場シェアが9ポイント上昇、ストレス損失は6年ぶりの高水準に
カナダの銀行では、流動性への圧力が高まっている
RBC、TD、スコシアバンクにおいて、デリバティブおよびレポ取引がLCRのキャッシュフローを押し上げております。
DFAST 2026が再び緩和されたが、SCBの凍結によりキャピタルゲインが阻まれている
銀行は、より穏やかなシナリオによる資本規制緩和の恩恵を受けられない見込みです。
SGXは、将来のシステム障害を防ぐため、防御体制を強化する
取引所運営会社は事業中断に備えるため「危機意識」を育むと、リスク管理責任者が説明しました。
BoEのラムズデン氏が英国のリング・フェンシング制度を擁護
副総裁はまた、英国の国債レポ市場において規制改革が行われる予定であると述べています。
バークレイズは、イングランド銀行のストレステストにおいて、資本のハードルに最も近い結果となった
英国の貸し手は依然として最低要件に対して最も脆弱ですが、前回の審査時と比較してバッファーを拡大しています。
MBSDの流動性リスクが4年ぶりの高水準に
第3四半期の推定最大支払義務額は400億ドルを超える見込みです。
キャピタル・ワンのLCR、ディスカバー買収後に強化
カード事業売却後の小売部門の資金流出見込みは3分の1増加しましたが、流動性バッファーは維持されています。
米国のG-Sibsは、流動性の低いHQLAsへの投資意欲を再び見出している
レベル2A資産の総額は1,100億ドルに増加した一方で、LCRの中央値は過去最低水準まで低下しました。
銀行は、ストレステスト計画に関するFRBの二重の期限に直面している
監督者は、来年度のテストシナリオと広範なモデル変更について、同時に協議しております。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
FRBへの異例の申し立てが認められた後、モルガン・スタンレーSCBの差し押さえ解除により42億ドルが解放されました。
銀行のバッファーが170ベーシスポイント低下し、規制対象の米国銀行における平均引き下げ幅は66ベーシスポイントに拡大しました。