ストレスシナリオ
市場の波がバイサイドのストレステスト見直しに拍車
リスク・ライブ・ボストンモルガン・スタンレーとブラックロックは、シナリオの仮定とトップダウン・ファクター・モデルの再考を促します。
BMO US、IHCの中で最低のLCRを記録
銀行が5年ぶりに開示した、最低要件を満たすための規制当局による調整への依存を示すもの
CMEとOCCで流動性リスクが急増
第4四半期、CCPは最悪の支払い義務の推定値を過去最高水準に修正
FRBのNBFIシナリオはCCARより有用か-専門家
主な深刻な不利なシナリオは、ノンバンクへの引き締めによる伝染リスクを捕捉していません。
トランプ・リスクに脆弱なCCPモデル
"やるか、やらないか "関税戦略のボラティリティが清算機関のリスクモデルを混乱させる可能性
シティ、データのアップグレードでデリバティブ・エクスポージャーの資金流出が7倍に急増
FXデータ強化で過去最高の予想キャッシュフローを記録するも、ネットポジションはほぼ横ばい
キャピタル・ワン、UBSアメリカズが2024年のSVARウィンドウ調整を推進
ルックバック期間の変更、米銀の半数以上を銀行コンビが担当
バークレイズのSVAR、2024年に過去最高を記録
マクロと株式が年末の急騰を牽引するも、市場RWAは減少
証拠金基準の登場-清算機関は不満
清算参加者は、最新の透明性提案は、顧客に証拠金シミュレーション・ツールを提供することにより、中間業者としての役割を強いることになると不満を示しています。
BOE、システム全体のサイバー攻撃リスクを警告
キャロライン・ウィルキンス上級政策官も、銀行規制の世界的な分断に懸念を表明
AIによるストレステストの変革
自動シナリオ生成機能を活用することで、企業はストレステスト能力を更新することができるとフィンテック提唱者が述べています。
OCC、LCH、JSCCで推定ストレス損失が増加
新たなストレスシナリオでオプション清算機構の最悪の損失が半減
EUの銀行13行、グリーン転換による16％以上の貸し倒れに直面
気候ストレステストでは、銀行全体の損失は6％、悪条件シナリオでは11％に上昇すると予測
SVARの急増でドイチェの市場RWAは20％増加
FIC部門のリスク・ポジションが過去3年間で最高を記録
SGX-DCのプレファンドリソース、第2四半期はストレスロスを37日超過
ダブルメンバーの債務不履行に関連した最新のショートフォールは、カバー2要件の欠如を露呈しています。
CME、ユーレックス、LCHの推定ストレス損失が急増、過去最高に
第2四半期にCCPのデフォルト基金への拠出が増加する背景には、最新の予測がある模様
USバンコープ、LCR救済への依存度高まる
FRBのキャップがなければ、HQLAは銀行の純現金流出の91.4％しかカバーできず
FRB、米銀18行のストレス資本バッファーを引き上げ
最新のDFASTにおける業績不振が自己資本要件に重くのしかかり、9つのディーラーが過去最高額のSCBに直面
米銀のEVE透明化の進展が停止へ
SVB破綻に関連する主要指標の追加開示はなし。
米国のトップディーラーはHQLAのために流動性の低い資産を敬遠
チャールズ・シュワブ、レベル2への移行でトレンドに逆行