Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
G-Sibの資本サーチャージ：指数化と平均化がインセンティブに与える影響
資本リスク戦略担当者は、バーゼルIIIの最終局面が米国の大手銀行の行動に与える影響を予測しています
各銀行は、米国の取引間資本規制緩和が不十分になることを懸念している
レポ取引をSA-CCRにおける先物取引として扱うという提案は、USTの清算義務を十分に支援できない可能性があります
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
スタンダードチャータード銀行：UKとEUはUSの「商業」版バーゼルIIIを参考にするべき
ISDA年次総会：幹部が、バーゼルIII規則の相違により、取引が規制の緩い事業体へと移行する恐れがあると警告
米規制当局の単体の資本構成では、コリンズを満足させ続けることができるのだろうか
法律の専門家によると、バーゼルIIIの最終案の改訂版は、条文の形式こそそのままではないものの、その趣旨は維持されているとのことです
【人事】シタデルとブレヴァンが銀行のトップトレーダーを引き抜く、その他
業界全体の最新の雇用動向
米国、バーゼルIIIを一顧だにしない
バー氏は米国の規制における「水準の低下」を批判し、ボウマン氏は国際基準への「盲目的な追従」を否定しました
バーゼルIII最終化のタイムライン
Risk.netによる、米国での導入をめぐる一連の経緯に関する報道の総括
流出したEUの計画では、FRTBモデルに対して追加の一時的な緩和措置が講じられるとの見込み
リスク要因をモデル化するには、観測データが2つあれば十分です。この変化は、米国のバーゼルIIIを予兆しているのでしょうか？
FRTB内部モデル：クォ・ヴァディス（どこへ行く？）
2人のリスク専門家が、内部モデルの利用を促進するためにFRTBフレームワークをどのように調整すべきかについて考察しています
米規制当局はFRTB IMAの救済に乗り出したが、それは決して容易なことではない
業界の要望がすべて叶ったとしても、2028年の導入開始は、このモデルの普及には時期尚早かもしれません
SA-CCRに基づく取引間ネッティングへの期待が高まっている
銀行は、米国債レポ取引の清算に伴う資本コストを削減するため、バーゼルIII最終段階における規制変更を求めています。
IMAの現状：大きな期待と現実の対峙
最新のトレーディングブック規制は内部モデル手法を改定しましたが、大半の銀行は適用除外を選択しています。二人のリスク専門家がその理由を探ります。
デリバティブ取引の未決済分に対する証拠金要件が、枠組み導入後に急増した
証拠金対想定元本比率が初期の規制当局の予測を下回っています
EBAはグローバルオペリスクタクソノミーを支持しているが、近い将来に実現する見込みはない
新たなEU枠組みは、銀行による採用を容易にすることを目的として設計されております。他の管轄区域では、異なる優先事項がございます。
新たなEBAタクソノミーは、新たなオペリスクの統合に役立つ可能性がある
専門家によれば、追加の損失フラグにより、銀行は地政学や人工知能といった横断的なリスクを追跡できるようになるでしょう。
モルガン・スタンレーが、2025年のG-Sibストレステストにおいて、最大のリスクカテゴリー変動を記録
米国の銀行において、代替可能性が複雑性を初めて上回りました。
スタッフ、サバイバル・デイズ、モデル――銀行がALMで分かれる点
流動性リスクと金利リスクは銀行業と同じく古くから存在する課題ですが、当社のベンチマーク調査対象となった46行では、それらを管理する手法がそれぞれ異なっております。
中国の銀行は、システムリスクにおいて米国との差を縮めている
中国が160ベーシスポイント上昇した結果、FSB評価における二国間の格差が過去最小となりました。
UBS、2024年にレベル3資産を半減
クレディ・スイスの買収後、モデル評価資産が膨張しました。
JPモルガンは、FRBのG-Sib評価において、より大きな追加負担を課された
バーゼル委員会との方法論上の相違により、サーチャージが倍増することとなりました