銀行
CVAの圧縮は依然としてXVAデスクの最優先事項となっている
ディーラーは手数料管理のためオプションベースの戦略を好んで採用しております。また、エクスポージャーの増加に伴い、条件付きCDSを検討する動きも見られます。
XVAデスクは最適化実行において資本をターゲットとする
米国規制の不確定性により、銀行は新たな最適化ツールへの投資に慎重な姿勢を示していることが、リスクベンチマーキング調査で明らかになりました。
不安定化要因：ステーブルコイン預金の流出は銀行の資金調達リスクとなるのか？
一方で、兆ドル規模の資金がステーブルコインへ流出しかねないと懸念する声がある一方、暗号資産が銀行にとって存続を脅かす脅威であるとは考えにくいと疑う声もあります。
ユーロ圏の信用拡大が国際資金フローにおいてドル圏に追いつく
ユーロ圏の資金流入が拡大する中、クロスボーダー融資は37兆ドルに達しました。
ロイズ、AIリスクに（第2）線を引く
モデルリスク管理部門は、英国銀行におけるAI導入に伴うリスク管理の責任を負っております。
ディーラーは中央集権的なXVAデスクを好みますが、資金調達に関しては意見の相違が残っている
ほとんどの銀行では、フロントオフィス内に単一のデスクを設置しておりますが、半数以上では資金調達ニーズについて財務部門と責任を分担しております。
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
オムニバス（法案）の下に投げる：GARはEUの環境規制後退を乗り切れるのか？
停止措置でEU主要銀行の90％が報告を放棄で、グリーンファイナンス指標が宙ぶらりんな状態に
韓国のオートコールが復活の兆しを見せ、銀行の取り分は縮小するとの見込み
株式連動型オートコーラブルチャネルが再開される見通しとなる中、新たな規制が市場の回復を制限する可能性があります。
外国為替決済の失敗原因をめぐる論争が勃発
ある欧州の銀行は、外国為替取引の決済不履行が50％増加した原因をT+1決済に帰していますが、業界団体はこの主張に異議を唱えています。
ウェルズ・ファーゴの資産総額が2兆ドルを突破、上限撤廃が拡大を後押し
銀行の総資産は第3四半期に820億ドル増加しました。これは主に連邦準備制度、有価証券、および貸出金の増加によるものです。
EBAのカンパ氏によるEU規制の簡素化とステーブルコインの監督について
退任目前の欧州域内銀行監督責任者、銀行連合の推進、新規則実施の効率化、金融システムの強靭性、ならびに早期退任について議論
米国銀行の現金保有高が第2四半期に790億ドル増加
現金準備高が4％増加し、2023年以来の最大の上昇幅となりました。
第1の防衛線がサードパーティリスク管理を主導
1LoDの調査によりますと、管理部門の86％がベンダーに対する責任を単独で負っていると認識していることが判明しました。
欧州の銀行は複雑な金融商品の在庫を増加させている
2024年、欧州連合域内においてデリバティブおよび評価が困難な保有資産が増加しました。
JPモルガンSEの清算率は2024年に15％まで急落
米銀行の欧州部門は、清算済み想定元本を5.7兆ユーロ削減した一方で、バイラテラルは11.4兆ユーロ増加しました。
JPモルガンSEとBPCEが欧州の店頭デリバティブ取引の急増を牽引
2024年の想定元本の急成長により、外資系ディーラーとフランス系銀行がランキングを上昇させました。
多くの銀行がERM責任者を追加していますが、CROが引き続き統制を掌握している
企業リスク管理の業務範囲が、その対応能力を上回る速度で拡大しているため、採用はAI、サイバー、モデルリスク分野に重点が置かれています。
EUの証券化見直しにより、モーゲージのSRTが促進されるのか？
保険会社の参加とリスクウェイトの引き下げにより、銀行にとって資本節約がより魅力的になる可能性があります。
債券投資家を不安にさせる可能性のある「債務免除カード」
新たな論文が、政府が借入コストを抑制するために導入を迫られる可能性のある、物議を醸す手段について分析しています。
米国銀行の店頭デリバティブ取引高が、関税問題の懸念の中で新たな高値を更新
想定元本の金利が7％以上上昇し、四半期ベースでは過去最大の伸びを記録しました。