金利リスク
EUの銀行は、金利の急落がIRRBBのバランスを崩すことを懸念
金利が低下するにつれ、二つの異なる脆弱性テストをヘッジすることがより困難になっています。
一部の欧州銀行は依然として純金利収入の基準を満たせず
スウェド銀行は、方法論の前提を更新した後、他の7行と同様にアウトライヤーとなりました。
米国銀行のEVE透明性に関する進展、上半期ではなし
調査対象の銀行のうち、長期金利感応度の主要指標に関する数値を開示しているのは半数に満たない。
バークレイズはマクロ経済の嵐に備えている
トーキング・ヘッズ：先進国市場は債務を積み上げ続けています。買い手を見つけるのは困難になる可能性があると、マクロ部門責任者のホセイン・ザイミ氏は述べています。
2023年、米大手銀行が破綻寸前？
PNCのビル・デムチャックは「そうだ」と言っていた。そしてデータから見て、彼はBofAのことを言っている
バーゼルIIIという"タマネギ "の皮を剥く際の痛さについてOCC元長官が語る
マイケル・ヒュー、SVBを破滅させた銀行の資本削減や金利リスクを放置しないよう後継者に警告
レバレッジ比率改革：良いこと、悪いこと、そして財務省
単純な引き下げは、米国債を免除するよりも金利リスクを煽る可能性が低い。
SVBから2年、EVEの透明性は低迷したまま
2023年以降、EVE数値の公表を開始した米国銀行はわずか3行のみ
農林中金、レポの取り崩しでSFTエクスポージャーが4年ぶりの低水準に
邦銀、第4四半期のSFT総資産を54％削減 自己資本増強のためレポ市場からの撤退加速
国税庁の清算証拠金に占める顧客の割合が過去最高に
CME、Eurex、LCHのデータによると、清算参加者のハウスIMは1月に減少し、顧客の割合は67.7％に上昇
JPモルガン、トレーディング収益低迷で2件のVAR侵害を記録
第4四半期最大のトレーディング・ロスは銀行のVAR限度額の262%に達し、Covid-19の大流行時に報告された違反行為に匹敵。
ファースト・シチズンズ、第4四半期にペイ固定金利スワップ予約を倍増
ヘッジ手段の再調整は、より高い長期金利の前提を示唆
トランプ2.0銀行監督：シンプルになったがソフトタッチはなし？
共和党のFDIC副委員長トラヴィス・ヒル氏、プロセスより財務リスク重視を要望
市場変動の中、JSCCで証拠金流出が急増
8月の混乱により、6つの清算部門でイニシャルマージンの不足が記録的に増加
ドイチェのIRC、80億ユーロを突破 4年ぶりの高水準
BNPパリバ、INGの第3四半期における信用イベントリスク引当金の減少とは対照的に、信用リスク引当金が急増
トランプ勝利でヘッジファンドがVolトレードで利益確定
ポジション解消でFXボラティリティが急低下、金利市場は複雑な反応
IASB、ヘッジの修正は完全ではないが、助けになると警告
銀行、新モデルでバランスシートの変動をもたらすヘッジの破綻を防げると楽観視
利上げサイクルが銀行の預金モデル作りを強化した理由
しかし、預金者がすぐに反応しなかったからといって、それが決して起こらないということではありません
EU預金の粘着性維持で金利リスク・モデラーは安堵
銀行は、リテール預金が以前の利上げ時期よりも飛び火することを懸念
ゆうちょ銀行国内債券の評価損が50％拡大
日本国債主体の帳簿の含み損、アウト・オブ・ザ・マネーの外債ヘッジが重荷に
米銀のEVE透明化の進展が停止へ
SVB破綻に関連する主要指標の追加開示はなし。
オランダの年金基金はヘッジ戦略の見直しに備えている
計画されている法改正により長期ヘッジの必要性が減少する見込みですが、市場ではイールドカーブへの影響について意見が分かれています。