トランプ勝利でヘッジファンドがVolトレードで利益確定

- Joe ParsonsそしてBernard Goyder
- 2024年11月7日

米大統領選前後のボラティリティ上昇に賭けて外国為替オプションを購入したヘッジファンドは、ポジションの大半を解消し、いくつかの通貨ペアでボラティリティが低下しました。

ディーラーによると、ドナルド・トランプ氏と共和党の圧勝後、予想されていた市場のボラティリティの長期化は実現しなかったとのこと。

その結果、メキシコペソや中国人民元に対する米ドル高を好感して、バニラポジションやデジタルやコールスプレッドなどの「第一世代」エキゾチックを購入したヘッジファンドの多くが、その取引で利益を得ました。このため、ボラティリティは、高いボラティリティ・レベルを維持していたイベント・プレミアムが消滅した直後に低下しました。

「ボラティリティ暴落の）規模が大きいのは、選挙自体に大きなリスク・プレミアムが織り込まれていたからにほかなりません。市場は、多くのボラティリティが発生し、再集計や論争が発生した場合に備えて

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