相関性
NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？
モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。
ブレバン・ハワード：マクロを超えた世界
トーキング・ヘッズ：戦略の幅が広がったことで、企業は2018年の低水準から回復しましたが、コリレーション・リスクの再燃をもたらしました。
激動の時代における戦略的資産配分
大規模資産の配分をめぐる従来の常識が見直されている。
BOE、ギルトレポ市場の清算促進について協議へ
イスダ総会：副総裁、二国間レポのヘアカットとクロスCCPネッティングにも言及
欧州委員会、FRT倍率案を変更
銀行、当初の多様化要因からの逸脱が恒久的救済の根拠を損なう恐れ
ポッドキャストPiterbargとNowaczykがより良いバックテストの実施について語ります。
クオンツ、相関データセットから独立したサンプルを抽出する新しい方法について議論
米大統領選を控え、投資家はバニラ分散投資から後退
より広範な取引と新バージョンのゴー・トゥー・ストラテジーが人気と銀行QISチームが指摘
ポッドショップは「組織のアルファ」を生み出せるか？
会社と経営陣の緊張関係がリターンの足を引っ張る可能性があります。今のところ、完璧な解決策はありません
量子認知機械学習：金融予測
量子認知に基づく機械学習アルゴリズム学習の新しいパラダイムを提示
基本に立ち返ったフィンランドのイルマリネン
トーキング・ヘッズかつては銀行のリスク・リサイクル取引に参入する数少ないファンドの一つでしたが、最近の過密化により上場株式に軸足を移しています。
BofA、サプライチェーン・デカップリングでアルファ重視の姿勢を鮮明に
トーキング・ヘッズ株式分散によりファンドがロング・ショート・バスケットでグロス・アップ、一方で米国の仕組債が台頭
相関する数量のバックテスト
サンプルを非相関化し、より高い識別力を得るためのテクニックを紹介します。
選挙のボラティリティで債券が株式のクッションに - ロンバード・オディエ
投票日を前に、旧来のリスクモデルは信頼できると投資顧問のマクロ部門チーフが指摘
選挙で復活するETFの分散
セクター・ベース・アプローチによる人気ボル・トレードはクラシック・バージョンより安いエントリー・コストを誇ると支持者が主張
アーチェゴス後のリスクモデルの再構築は...徐々に開始
規制当局の後押しを受け、銀行がカウンターパーティ・リスク・モデルの見直しに着手。このテーマに関する新たな研究が相次いでおり、この取り組みに貢献する可能性があります。
オペのリスク損失をモデル化するために相関関係を使用することは安全ではない可能性 - 研究
経済的要因と銀行の損失を関連付ける手法はさまざまで、時には矛盾した結果をもたらします。