オペのリスク損失をモデル化するために相関関係を使用することは安全ではない可能性 - 研究

- Alex Krohn
- 2022年8月9日

銀行はオペレーショナル・リスクが経済的要因と相関関係にあるという仮定を信頼することはできず、銀行のストレステストで使用される損失予測に疑問を投げかけていることが新たな調査で示唆されました。

オペレーショナル・リスクの予測は規制当局によるストレステストの重要な部分ですが、サンタンデールの英国オペレーショナル・リスク・メソドロジーの責任者であるピーター・ミティック（Peter Mitic）氏の論文によると、相関関係に「大きな誤差」があることから、予測に欠陥がある可能性があります。この論文は6月にジャーナル・オブ・オペレーショナル・リスクに掲載されました。

米国連邦準備制度理事会（FRB）は、包括的資本分析・レビュー（CCAR）としても知られる規制上のストレステスト制度の一環として、銀行はオペレーショナル・リスクの損失予測に相関関係を用いるべきであると規定しています。

欧州と英国の規制当局は

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