システミック・リスク
バーゼル委員会のメンバーは、FRTBの混乱を解決する前に「時間稼ぎ」をしている
不確かな現状にもかかわらず、規制当局は最終的には世界的な体制を整合させたいと主張しています。
ハンティントンとフィフス・サードは、2026年にカテゴリーIII銀行となる予定
ケイデンスおよびコメリカの買収により、資産総額が2,500億ドルの閾値を超える見込みであり、これによりより厳格な規制要件が発動される見通しです。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
FRBの手法2を廃止すれば、米国の大手銀行向けに1120億ドルの資金が解放される可能性がある
枠組みの見直しが噂される中、米G-Sibサーチャージの見直しが取りやめになれば、JPモルガンとBofAが最大の資本利益を得られる可能性があります。
クレディ・アグリコルのリスク・フットプリントは、EUの競合他社よりも速いペースで拡大している
システミックスコアの相対分析によれば、G-Sib サーチャージにおいて段階的な引き上げが継続する見込みです。
シュー氏によれば、ジーニアス法は縮小傾向にあるOCCにさらなる圧力をかけているとのこと
Risk Live NA：元機関責任者、ステーブルコイン審査が他の業務を「圧迫」する恐れを懸念
BNPパリバ、EU域内免除により新たな G-Sib スコア引き下げへ
米国の反発に直面したカーブアウトにより、2024年には銀行のクロスボーダー事業規模が51％縮小しました。
欧州の銀行は複雑な金融商品の在庫を増加させている
2024年、欧州連合域内においてデリバティブおよび評価が困難な保有資産が増加しました。
JPモルガンSEの清算率は2024年に15％まで急落
米銀行の欧州部門は、清算済み想定元本を5.7兆ユーロ削減した一方で、バイラテラルは11.4兆ユーロ増加しました。
報告制度の見直し：EUのほぼ不可能に近いバランス調整
規制当局は、デリバティブ報告の効率化を図る意向と、重要な取引データを収集する必要性との間で、慎重に判断する必要があります。
JPモルガンSEとBPCEが欧州の店頭デリバティブ取引の急増を牽引
2024年の想定元本の急成長により、外資系ディーラーとフランス系銀行がランキングを上昇させました。
EUの報告制度の見直しにより、銀行にコスト負担が生じる可能性がある
ESMAの取引報告に関する見直しは、報告負担の軽減と企業のコスト削減を約束しました。しかし、ディーラーたちは納得していません。
米国銀行の店頭デリバティブ取引高が、関税問題の懸念の中で新たな高値を更新
想定元本の金利が7％以上上昇し、四半期ベースでは過去最大の伸びを記録しました。
2024年、EU銀行のシステミック指標は過去最高水準まで急上昇
取引活動の活発化により、29行で急増が見られました。
ウニクレディト、2024年に店頭デリバティブの想定元本を9760億ユーロ削減いた
イタリアの銀行は、取引圧縮によりEUの同業他社の中で唯一業績が減少しました。
米RBC、アセットの積み上げにより、カテゴリーIIIのステータスに近づく
カナダの金融機関の米国子会社は、第3四半期に流動性およびレバレッジ規制の強化が予定されております。
英国の「腐ったミカン」制度の見直しを巡る騒動
SMCRの改革計画は、金融業界における行動規範の後退を懸念させるものです。
バードに救われた？ OFRの将来をめぐる戦い
ドッド・フランク法により主要なデータ収集機関となりましたが、金融界はこれを好ましく思っていません。
ガレージを飛び出したAIボット
隠れたサードパーティの機能がシステミックリスクにつながる可能性を説明するオペリスクの上級役員
FRB、G-Sib サーチャージの調整を求める再びの呼びかけを聴取
2015年の手法を見直さなかったため、システミック・リスクのスコアが膨れ上がったと専門家が指摘
AIを活用した取引によるシステミック・リスクを警告する学者たち
LLMが生み出す戦略は「非常に奇妙で相関性のある取引行動」を示すとロペス・リラ氏