リスク加重資産（RWAs）
SEBのRWA、今後の要件で過去最高に
90億スウェーデンクローネの追加拠出でCET1比率はパンデミック後最低に
EUの銀行、信用評価の調整に基本的な勘を示す
CVAへのシンプルなアプローチは、カウンターパーティーリスクについてより複雑なモデルをすでに使用している一部の人々にとっても魅力的です。
UBS、バーゼルIIIのRWAへの影響を和らげ、クレディ・スイス統合のための時間を獲得
レガシー資産を統合し、来るべき規制上の課題に備えるための貴重な時間を確保。
トランプ乱高下でバリュー・アット・リスクが急落する可能性
トレーディング・リスク・モデルは静かな市場で訓練され、ボラティリティは今迫っています。
TD銀行、AML和解の影響で年間営業損失が144%急増
米司法取引で銀行のオペRWAが過去最高の1200億カナダドルに
RBCのCVAリスク引当金、FRTB初年度に42％膨張
肥大化するRWA、新標準手法を採用する同業他社の減少とは対照的
EUのIMAユーザー、リスクチャージの圧縮で優位性を維持
6月までの12ヵ月間の市場RWA総額の増加は、SAのみを利用する銀行よりも鈍化
農林中金の市場RWA、第3四半期は342％増加
FRTB制度で銀行のCET1比率が117bp低下
日本のGシブ、オペリスク料が9％急増
バーゼル新フレームワークの下、利益増加によりRWAが記録的な伸び
クレジット・ポートフォリオ・マネジャー・オブ・ザ・イヤーウニクレジット
リスク・アワード2025経済的付加価値を重視した結果、当行のシンセティック・リスク・トランスファー活動が急拡大
モルガン・スタンレーのCVA資本費用は第3四半期に42％急増
シンプル・アプローチ出力の急増でRWAは2020年以来の高水準に
バーゼルIII導入でABCの市場RWAが急増
中国の銀行、第3四半期の市場リスク急増でトレンドに逆行
みずほ、バーゼルフロアから最も厳しい資本引き締めに直面
RWA完全水没でコア資本比率244bp低下、邦銀メガバンクで最も急低下
バーゼルIIIでシンガポール上位銀行のRWAが780億ドル削減
信用リスクとオペレーショナル・リスクの再調整により、DBS、OCBC、UOBが2桁の落ち込み
オズの知恵？オーストラリアがAT1を段階的に廃止する理由
アナリストは、オーストラリアの銀行はスムーズに移行すると考えていますが、他の国が追随する可能性は低いと考えています。
Finmaの上乗せによりUBSの市場RWAは8年ぶりの高水準に
スイス規制当局、IRCの満期ミスマッチリスク軽減に14億ドルを追加
コメルツ銀行の賭けでウニクレディトのモデルRWAが62.5％増加
ドイツ株のトータル・リターン・スワップがVARとSVARの構成要素を増大
ロシア融資の清算でRBIのリスク密度が上昇
認可を受けた中央銀行に保管されている現金は、当初のローンよりも高い資本要件があります。
スタンシャートの市場RWAが8年ぶりの高水準に
顧客主導のRWA展開で市場リスク・エクスポージャーが32億ドル増加
外資系銀行、米バーゼルIII草案で公平な競争条件を要望
IHC、オペリスクと関連会社間取引に対する資本賦課は米国の同業他社と同水準ではないと指摘
IMAの効率化にもかかわらず、ボラティリティがナットウエストの市場RWAを押し上げ
モデリング範囲の拡大による3億7300万ポンドの節約は、VARとSVARの測定値の上昇に覆い隠されています。
SVARの急増でドイチェの市場RWAは20％増加
FIC部門のリスク・ポジションが過去3年間で最高を記録
ノルデアのクレジットRWA、190億ユーロ急増 ECBが新リテールモデルを承認
住宅ローンのリスクウェイト改訂で信用リスクが急上昇
Gシブ組、2018年以降最大のTLAC不足に
バーゼル・モニタリング報告書では、300億ユーロが全負荷要件を下回ると試算