EBA、モデル承認プロセスの迅速化に向けた規則改正を検討
Risk Live: Reducing compliance burden of credit risk model updates can aid banks and supervisors
EBAのチームリーダーによると、欧州銀行監督局は、欧州中央銀行などの監督機関が信用リスク資本モデルの大幅な更新を承認するプロセスを迅速化する方法を検討しているとのことです。
EBAの政策専門家で、銀行規制の中で信用リスクを担当するチームリーダーであるギヨーム・オリビエ氏は、「我々は、ECBがプロセスを合理化するために法律を変更する必要があるかどうかを考えています。そのためには、（モデルの）重大な変更を構成するものを変更するか、評価手法の基準を合理化する必要があります」と述べています。
欧州連合（EU）の資本要件規制（CRR）は、銀行が内部格付に基づく手法として知られる独自のモデルを用いて、債務者の債務不履行リスクを計算することを認めています。銀行がモデルを使用する前に、重要であるとみなされるモデルの変更について、監督当局の承認が必要です。このプロセスにおいて、監督当局は
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