ボラティリティ・サーフェス
短期オプションのための二次ラフHeston＋モデル
0DTEのスキューと曲率は、拡張Hestonモデルを用いて捉えられています
凸ボラティリティ補間
インプライド・ボラティリティ曲面のモデリングは、最適化問題として再構築されます。
ポッドキャスト：ピエトロ・ロッシ氏による信用格付けとボラティリティ・モデルについて
確率論的手法とキャリブレーション速度の向上により、クレジットおよび株式分野における確立されたモデルが改善されます。
Gaussian GenAI：合成市場データ生成
混合モデルを用いて金融時系列を生成する方法を提示
クオンツファイナンスの新星ミレーナ・ヴレティッチ
リスクアワード2025機械学習ベースのボラティリティ・モデルが懐疑派を惑わす