地政学的リスク
2026年のオペレーショナル・リスクトップ10
業界は、最大の共通の脅威に関する情報に加え、対策や損害の測定基準についても情報を共有しています
イラン情勢への懸念を背景に、投資家がヘッジを図る中、IceのCDS取引高が急増
投資家が特定のリスクをターゲットにする中、個別銘柄の取引高が指数を上回っています
安全資産への買い急ぎの後、ドル売りポジションが慎重に回復している
自然な「ドル・スマイル」ヘッジの復活にもかかわらず 、慎重な米ドル安ポジションが再浮上
銀行はイラン情勢を巡る紛争を受け、EBAに対しリスクベンチマーキングの延期を要請している
リスク管理担当者によりますと、仮定のポートフォリオ演習は深刻な市場の乱高下と衝突したとのことです。
ポリテクニークのルアル氏によるボトルネックモデルとホルムズ海峡封鎖に関する研究
クオンツによると、イラン紛争は、今やよく知られた問題を引き起こしています：どの商品がどこへ行くかを予測する方法です。
ヘッジファンド、イラン情勢の緊張を背景にユーロのスプレッド拡大局面で損切り売りを実施
ガソリン価格の上昇により、10年物と30年物のユーロ・スワップスプレッドが縮小し、投資家はポジションを縮小せざるを得なくなりました。
衆愚政治：ポピュリズムの台頭が銀行と国民を対立させる
トランプ氏をはじめとする型破りたちが政治の様相を変えつつあり、銀行は新たな予測不可能なリスクに対応すべく慌ただしく調整を進めています。
米国のAI支出は欧州の債券にとって好材料となる可能性があります ― 財務責任者
AIの開発には多額の資金が必要ですが、導入にはそれほどかからないため、EUにとって有利に働く可能性があります。
より大きな舞台：地政学的リスクが中心的な課題となります
脅威が増大する中、地政学的リスクに対する責任はERMチームに移りつつあります。
マクロ経済ショック下で見直される、APACのリスク管理の枠組み
銀行をはじめとするアジア太平洋地域の市場参加者が、マクロ経済的ショックの頻度と深刻化が進む中、この新たな不確実性の時代にどのように対応しているか
地政学的リスクがどのようにシステム的なストレステストへと変化したのか
資源をめぐる争いは、時折発生するリスクプレミアムを超えた形で市場を再構築しています。
EBAはグローバルオペリスクタクソノミーを支持しているが、近い将来に実現する見込みはない
新たなEU枠組みは、銀行による採用を容易にすることを目的として設計されております。他の管轄区域では、異なる優先事項がございます。
新たなEBAタクソノミーは、新たなオペリスクの統合に役立つ可能性がある
専門家によれば、追加の損失フラグにより、銀行は地政学や人工知能といった横断的なリスクを追跡できるようになるでしょう。
トランプ氏のラテンアメリカ地域のギャンビットの一手が、FXヘッジのラッシュを刺激する
ベネズエラ情勢の悪化により、リスク・リバーサルへの関心が強まっております。投資家がキャリー取引の保護やリスク軽減を図る動きが見られます。
RBC、関税の不透明感が続く中、不良債権の貸倒引当金として9億8400万カナダドルを計上
保留措置がまたしても四半期を通じて高い水準で実施されました
政治的なリスクがあるにもかかわらず、取引業者はEUのエネルギー規制に備えている
LNG供給に対する輸出国の圧力が高まる中、欧州の規制強化の動きが脅かされており、市場は不透明な状況に陥っています。
サイバーリスクが信用ポートフォリオ管理者の警戒を促している
ジャガーランドローバーへの攻撃は、システム停止による予測不可能な影響をモデル化することの難しさを浮き彫りにしています。
なぜ流動性が現在、ファンダメンタルズに匹敵するのか
LMAXの外国為替データ責任者によりますと、地理的要因と市場のセンチメントが価格動向に深刻な影響を与えているとのことです。
グラハムの巧みな取引
トーキング・ヘッズ2025：マクロヘッジファンドは4月の混乱期にスワップスプレッドのエクスポージャーを解消。トランプ氏の騒動の中でも好材料を見出しています。
パネリストは、地政学、暗号資産、そして格差がシステミックリスクであると述べる
ESRB会議の出席者たちが、EUの金融システムに対する脅威について議論しました。
エリザベス・マコール氏、監督、新しいマクロダイナミクス、およびスプテックへの投資について
元ECB監督理事会メンバーが、コロナとクレディ・スイスのショック、規制に関する議論、ノンバンクの台頭、そしてテクノロジープロジェクトの成功要因について語ります。